Сравнение YANG с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
YANG и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -39.11% против 37.79% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TECL
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
YANG vs. TECL — Ранг доходности на риск
YANG
TECL
Сравнение YANG c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.77 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.49 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.38 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.85 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.77 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.63 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между YANG и TECL составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TECL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TECL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -46.58% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -77.96% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -77.96% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -37.08% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -18.49% | -71.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 16.75% | +40.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 24.34% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 49.46% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 79.85% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 73.52% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 71.84% | +10.38% |