PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с SOXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

TECL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между TECL и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.10

SOXL:

-0.47

Коэф-т Сортино

TECL:

0.64

SOXL:

0.05

Коэф-т Омега

TECL:

1.09

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

TECL:

0.00

SOXL:

-0.62

Коэф-т Мартина

TECL:

0.01

SOXL:

-0.99

Индекс Язвы

TECL:

28.63%

SOXL:

55.09%

Дневная вол-ть

TECL:

89.74%

SOXL:

129.73%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TECL:

-32.31%

SOXL:

-74.01%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 34.79% против 23.55% соответственно.

TECL

С начала года

-16.23%

1 месяц

53.57%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-8.46%

5 лет

35.47%

10 лет

34.79%

SOXL

С начала года

-32.16%

1 месяц

74.25%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-60.29%

5 лет

18.65%

10 лет

23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECL и SOXL

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SOXL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SOXL в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.90%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и SOXL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 25.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...