PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TECL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,039.31%
1,946.77%
TECL
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.21

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

TECL:

0.29

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

TECL:

1.04

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.28

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.70

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

TECL:

26.65%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

TECL:

89.05%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TECL:

-51.72%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -40.25%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 30.34% против 19.62% соответственно.


TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-19.35%

5 лет

30.29%

10 лет

30.34%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и SOXL

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TECL: -0.21
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECL: 0.29
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TECL: 1.04
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.28
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.70
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.49
TECL
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и SOXL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и SOXL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-82.64%
TECL
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 54.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.73%
76.00%
TECL
SOXL