Сравнение TECL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TECL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или SOXL.
Основные характеристики
| TECL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.25% | 47.45% |
| Дох-ть за 1 год | 112.41% | 188.42% |
| Дох-ть за 3 года | 24.92% | 14.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.29% | 39.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 42.36% | 42.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 53.90% | 84.96% |
| Макс. просадка | -77.96% | -90.46% |
| Current Drawdown | -8.57% | -35.60% |
Корреляция
Корреляция между TECL и SOXL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TECL и SOXL
С начала года, TECL показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 47.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECL имеют среднегодовую доходность 42.36%, а акции SOXL немного впереди с 42.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и SOXL
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и SOXL
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SOXL в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.37% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и SOXL
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 17.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.