Сравнение TECL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TECL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 37.79% против 21.51% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и VGT
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TECL vs. VGT — Ранг доходности на риск
TECL
VGT
Сравнение TECL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.77 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TECL и VGT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и VGT
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и VGT
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -54.63% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -16.40% | -30.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -35.07% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -35.07% | -42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -11.66% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -8.00% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 5.35% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и VGT
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 8.03% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 16.35% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 27.27% | +52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 25.06% | +48.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 24.48% | +47.36% |