Сравнение TECL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TECL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или TQQQ.
Основные характеристики
| TECL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.58% | 25.64% |
| Дох-ть за 1 год | 123.17% | 119.97% |
| Дох-ть за 3 года | 24.44% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.64% | 34.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 42.79% | 38.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 53.88% | 48.60% |
| Макс. просадка | -77.96% | -81.66% |
| Current Drawdown | -7.58% | -26.48% |
Корреляция
Корреляция между TECL и TQQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TECL и TQQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECL показывает доходность 24.58%, а TQQQ немного выше – 25.64%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 42.79% против 38.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и TQQQ
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и TQQQ
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TQQQ в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.11% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и TQQQ
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и TQQQ
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.