PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco QQQ (QQQ).

TECL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TECL и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.03

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

TECL:

0.65

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

TECL:

1.09

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

TECL:

0.02

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

TECL:

0.05

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

TECL:

28.56%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

TECL:

89.77%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TECL:

-32.56%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 34.91% против 17.78% соответственно.

TECL

С начала года

-16.54%

1 месяц

54.80%

6 месяцев

-21.84%

1 год

-2.73%

5 лет

35.40%

10 лет

34.91%

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECL и QQQ

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и QQQ

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TECL и QQQ

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и QQQ

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...