PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с TECS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 52.24%/yr vs -62.30%/yr for TECS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for TECS.

Доходность

Сравнение доходности TECL и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 75.80%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -58.96%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: 52.24% против -62.30% соответственно.

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%

TECS

1 день
1.90%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-58.96%
6 месяцев
-56.86%
1 год
-74.77%
3 года*
-62.64%
5 лет*
-56.87%
10 лет*
-62.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и TECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		75.80%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-58.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Correlation

The correlation between TECL and TECS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between TECL and TECS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGTTECL с ROM
Часто сравнивают с TECS:
TECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO

Доходность на риск

TECL vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.07

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-2.24

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.96

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

-1.85

+10.84

TECL vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и TECS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-100.00%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-78.10%

+31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-96.22%

+29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-98.82%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-100.00%

+22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-100.00%

+75.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-96.76%

+78.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

41.56%

-24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TECS

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеют волатильность 38.17% и 36.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.17%

36.67%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.11%

58.72%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.02%

70.31%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.49%

75.69%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.00%

72.84%

+0.16%

Сравнение комиссий TECL и TECS

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TECS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TECS в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.89%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and TECS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to TECS (36.67%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TECS's -100.00%.

On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs -62.30% for TECS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 36.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 4.05% for TECL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for TECS.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор