PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и TECS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности TECL и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.19

TECS:

-0.50

Коэф-т Сортино

TECL:

0.35

TECS:

-0.30

Коэф-т Омега

TECL:

1.05

TECS:

0.96

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.24

TECS:

-0.46

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.55

TECS:

-1.27

Индекс Язвы

TECL:

29.03%

TECS:

36.09%

Дневная вол-ть

TECL:

89.62%

TECS:

90.00%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

TECL:

-36.80%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -21.80%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -23.01%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: 33.69% против -56.95% соответственно.


TECL

С начала года

-21.80%

1 месяц

65.26%

6 месяцев

-24.31%

1 год

-16.82%

3 года

27.77%

5 лет

31.03%

10 лет

33.69%

TECS

С начала года

-23.01%

1 месяц

-42.41%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-45.21%

3 года

-56.34%

5 лет

-57.49%

10 лет

-56.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Сравнение комиссий TECL и TECS

И TECL, и TECS имеют комиссию равную 1.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TECS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TECS в 6.49%


TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.51%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
6.49%5.24%7.53%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и TECS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 19.35%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...