Сравнение TECL с TECS
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.10%/yr vs -61.11%/yr for TECS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности TECL и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -54.72%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: 47.10% против -61.11% соответственно.
TECL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 47.47%
- С начала года
- 51.49%
- 1 год
- 85.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 47.10%
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
Сравнение доходности по годам TECL и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.49% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between TECL and TECS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TECL and TECS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. TECS — Ранг доходности на риск
TECL
TECS
Сравнение TECL c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.89 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.66 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и TECS
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -100.00% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -76.16% | +29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -96.22% | +29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -98.82% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -99.99% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -100.00% | +65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -96.77% | +78.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 40.54% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и TECS
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеют волатильность 28.77% и 28.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 28.57% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.06% | 62.74% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 73.73% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 76.32% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.27% | 73.13% | +0.14% |
Сравнение комиссий TECL и TECS
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и TECS
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TECS в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.70% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and TECS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (28.77%) compared to TECS (28.57%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.10% vs -61.11% for TECS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 28.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.10% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 4.70% for TECL.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for TECS.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор