PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и TECS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности TECL и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21,314.36%
-100.00%
TECL
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.09

TECS:

-0.56

Коэф-т Сортино

TECL:

0.49

TECS:

-0.44

Коэф-т Омега

TECL:

1.07

TECS:

0.94

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.12

TECS:

-0.50

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.28

TECS:

-1.25

Индекс Язвы

TECL:

27.54%

TECS:

39.94%

Дневная вол-ть

TECL:

88.92%

TECS:

89.22%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

TECL:

-46.06%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: 32.75% против -56.65% соответственно.


TECL

С начала года

-33.25%

1 месяц

54.31%

6 месяцев

-27.65%

1 год

-15.59%

5 лет

31.02%

10 лет

32.75%

TECS

С начала года

-7.47%

1 месяц

-49.99%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-45.09%

5 лет

-57.62%

10 лет

-56.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и TECS

И TECL, и TECS имеют комиссию равную 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECL: -0.09
TECS: -0.56
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TECL: 0.49
TECS: -0.44
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TECL: 1.07
TECS: 0.94
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.12
TECS: -0.50
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.28
TECS: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
-0.56
TECL
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TECS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TECS в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.59%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
5.40%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и TECS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.06%
-100.00%
TECL
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 54.56%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 63.65%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.56%
63.65%
TECL
TECS