PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECL с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECL и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -54.72%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: 47.10% против -61.11% соответственно.


TECL

1 день
-3.11%
1 месяц
-18.05%
6 месяцев
47.47%
С начала года
51.49%
1 год
85.88%
3 года*
47.26%
5 лет*
26.93%
10 лет*
47.10%

TECS

1 день
3.30%
1 месяц
13.51%
6 месяцев
-53.35%
С начала года
-54.72%
1 год
-67.34%
3 года*
-58.77%
5 лет*
-55.06%
10 лет*
-61.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и TECS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
51.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-54.72%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Correlation

The correlation between TECL and TECS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between TECL and TECS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Доходность на риск

TECL vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECLTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.89

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-1.66

+6.40

TECL vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и TECS

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TECS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECLTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-100.00%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-76.16%

+29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-96.22%

+29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-98.82%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-99.99%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-100.00%

+65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-96.77%

+78.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

40.54%

-22.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TECS

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеют волатильность 28.77% и 28.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECLTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.77%

28.57%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.06%

62.74%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.31%

73.73%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.10%

76.32%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.27%

73.13%

+0.14%

Сравнение комиссий TECL и TECS

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TECS

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TECS в 7.16%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.70%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.16%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TECL and TECS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (28.77%) compared to TECS (28.57%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs TECS's -100.00%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.10% vs -61.11% for TECS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 28.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.10% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 4.70% for TECL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.08% for TECS.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор