PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECL с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с BULZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

TECL и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или BULZ.

Корреляция

Корреляция между TECL и BULZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.10

BULZ:

0.05

Коэф-т Сортино

TECL:

0.64

BULZ:

0.90

Коэф-т Омега

TECL:

1.09

BULZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TECL:

0.00

BULZ:

0.17

Коэф-т Мартина

TECL:

0.01

BULZ:

0.45

Индекс Язвы

TECL:

28.63%

BULZ:

30.54%

Дневная вол-ть

TECL:

89.74%

BULZ:

99.11%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

TECL:

-32.31%

BULZ:

-59.35%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -13.22%.

TECL

С начала года

-16.23%

1 месяц

53.57%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-8.46%

5 лет

35.47%

10 лет

34.79%

BULZ

С начала года

-13.22%

1 месяц

63.87%

6 месяцев

-15.26%

1 год

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECL и BULZ

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и BULZ

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и BULZ

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 25.57%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...