PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и BULZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TECL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-59.18%
TECL
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.21

BULZ:

-0.10

Коэф-т Сортино

TECL:

0.29

BULZ:

0.53

Коэф-т Омега

TECL:

1.04

BULZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.28

BULZ:

-0.13

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.70

BULZ:

-0.36

Индекс Язвы

TECL:

26.65%

BULZ:

28.66%

Дневная вол-ть

TECL:

89.05%

BULZ:

98.03%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

TECL:

-51.72%

BULZ:

-71.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECL показывает доходность -40.25%, а BULZ немного выше – -38.55%.


TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-19.35%

5 лет

30.29%

10 лет

30.34%

BULZ

С начала года

-38.55%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-33.91%

1 год

-10.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и BULZ

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECL: -0.21
BULZ: -0.10
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECL: 0.29
BULZ: 0.53
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TECL: 1.04
BULZ: 1.07
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.28
BULZ: -0.13
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.70
BULZ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.10
TECL
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и BULZ

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и BULZ

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-71.21%
TECL
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 54.73%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 59.79%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.73%
59.79%
TECL
BULZ