PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с BULZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TECL returned 67.28%/yr vs 76.27%/yr for BULZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности TECL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 39.13%.

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%

BULZ

1 день
1.60%
1 месяц
-23.69%
С начала года
39.13%
6 месяцев
31.13%
1 год
112.44%
3 года*
76.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%37.27%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		39.13%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between TECL and BULZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between TECL and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и BULZ

Секторы
TECL
BULZ

Технологии

22.4%
60.8%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
22.4%
BULZ
60.8%

Энергетика

TECL
0.0%
BULZ

-

Промышленность

TECL
0.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

TECL

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

BULZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

BULZ
13.0%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

BULZ

-

Финансовые услуги

TECL

-

BULZ

-

Здравоохранение

TECL

-

BULZ

-

Недвижимость

TECL

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

TECL

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с VGTTECL с ROM
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

TECL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.42

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.92

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

5.32

+3.58

TECL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и BULZ

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-94.44%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-54.22%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-67.96%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-34.45%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-57.98%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

21.21%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и BULZ

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) с волатильностью 34.26%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.43%

34.26%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.13%

63.37%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.87%

79.79%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.50%

91.79%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.99%

91.79%

-18.80%

Сравнение комиссий TECL и BULZ

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и BULZ

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and BULZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to BULZ (34.26%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 76.27% vs 67.28% for TECL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 34.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 76.27% return vs 67.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for BULZ.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for BULZ.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор