PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TECL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.24%
603.60%
TECL
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.21

FNGU:

0.46

Коэф-т Сортино

TECL:

0.29

FNGU:

1.23

Коэф-т Омега

TECL:

1.04

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.28

FNGU:

0.69

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.70

FNGU:

1.72

Индекс Язвы

TECL:

26.65%

FNGU:

25.26%

Дневная вол-ть

TECL:

89.05%

FNGU:

94.04%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

TECL:

-51.72%

FNGU:

-45.79%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -35.44%.


TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-19.35%

5 лет

30.29%

10 лет

30.34%

FNGU

С начала года

-35.44%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-16.02%

1 год

33.85%

5 лет

44.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и FNGU

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECL: -0.21
FNGU: 0.37
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECL: 0.29
FNGU: 1.13
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TECL: 1.04
FNGU: 1.15
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.28
FNGU: 0.55
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.70
FNGU: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.37
TECL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и FNGU

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и FNGU

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-45.79%
TECL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и FNGU

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 54.73% и 53.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.73%
53.93%
TECL
FNGU