PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, TECL returned 249.35% vs 52.63% for FNGU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TECL charges 0.91%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности TECL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 115.57%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и FNGU

2026 (YTD)2025
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%28.66%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between TECL and FNGU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between TECL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и FNGU

Секторы
TECL
FNGU

Технологии

20.4%
60.6%

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
FNGU
60.6%

Энергетика

TECL
0.0%
FNGU

-

Промышленность

TECL
0.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

TECL

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

TECL

-

FNGU

-

Здравоохранение

TECL

-

FNGU

-

Недвижимость

TECL

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

TECL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGTTECL с ROM
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с QQQ

Доходность на риск

TECL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
0.91

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.49

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

0.89

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

2.15

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

0.91

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TECL и FNGU

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-60.84%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-59.55%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-11.04%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-22.03%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

24.58%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и FNGU

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

18.24%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

45.27%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.27%

57.86%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

78.70%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

78.70%

-6.35%

Сравнение комиссий TECL и FNGU

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и FNGU

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and FNGU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 52.63% for FNGU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for FNGU.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 2.60% for FNGU.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор