PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с FNGU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

TECL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между TECL и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.03

FNGU:

0.32

Коэф-т Сортино

TECL:

0.65

FNGU:

1.09

Коэф-т Омега

TECL:

1.09

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

TECL:

0.02

FNGU:

0.50

Коэф-т Мартина

TECL:

0.05

FNGU:

1.17

Индекс Язвы

TECL:

28.56%

FNGU:

26.80%

Дневная вол-ть

TECL:

89.77%

FNGU:

93.39%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

TECL:

-32.56%

FNGU:

-37.93%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -26.09%.

TECL

С начала года

-16.54%

1 месяц

54.80%

6 месяцев

-21.84%

1 год

-2.73%

5 лет

35.40%

10 лет

34.91%

FNGU

С начала года

-26.09%

1 месяц

29.85%

6 месяцев

-18.21%

1 год

25.41%

5 лет

44.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECL и FNGU

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и FNGU

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и FNGU

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и FNGU

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 25.53% и 24.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...