Сравнение TECL с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
TECL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 28.66% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и FNGU
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
TECL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
TECL
FNGU
Сравнение TECL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.92 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.38 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 1.00 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.37 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между TECL и FNGU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и FNGU
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и FNGU
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -60.84% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -59.55% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -51.94% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -21.87% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 22.51% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и FNGU
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 24.34% и 24.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 24.03% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 44.97% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 77.71% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 80.80% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 80.80% | -8.96% |