PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -43.65% против 30.09% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SRTY and UPRO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.84

The correlation between SRTY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и UPRO

Секторы
SRTY
UPRO

Финансовые услуги

86.7%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SRTY

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SRTY

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SRTY

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SRTY

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SRTY

-

UPRO
0.8%

Технологии

SRTY

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SRTY

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SRTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.30

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.76

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.03

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.80

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.30

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.65

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SRTY и UPRO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-26.78%

-40.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-48.87%

-39.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-63.94%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-76.82%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.09%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-14.42%

-79.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

6.33%

+37.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и UPRO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

8.45%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

26.60%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

35.35%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

50.32%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

53.74%

+14.60%

Сравнение комиссий SRTY и UPRO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и UPRO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and UPRO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -43.65% for SRTY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.68% for UPRO.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор