PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRTY с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRTY и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности SRTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.00%
20.10%
SRTY
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRTY:

-0.61

UPRO:

2.03

Коэф-т Сортино

SRTY:

-0.64

UPRO:

2.45

Коэф-т Омега

SRTY:

0.93

UPRO:

1.34

Коэф-т Кальмара

SRTY:

-0.38

UPRO:

2.34

Коэф-т Мартина

SRTY:

-1.22

UPRO:

12.24

Индекс Язвы

SRTY:

31.39%

UPRO:

6.17%

Дневная вол-ть

SRTY:

62.29%

UPRO:

37.24%

Макс. просадка

SRTY:

-99.99%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

SRTY:

-99.99%

UPRO:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.34%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.25% против 23.70% соответственно.


SRTY

С начала года

-34.02%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-32.79%

1 год

-33.22%

5 лет

-45.88%

10 лет

-39.25%

UPRO

С начала года

68.34%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

19.15%

1 год

69.73%

5 лет

21.94%

10 лет

23.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRTY и UPRO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.612.03
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.642.45
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.34
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.382.34
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2212.24
SRTY
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.61
2.03
SRTY
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и UPRO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности UPRO в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
6.96%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.62%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и UPRO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-8.04%
SRTY
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и UPRO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.65%
11.50%
SRTY
UPRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab