Сравнение SRTY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SRTY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.74%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -40.53% против 24.04% соответственно.
SRTY
-40.12%
-8.52%
-31.63%
-58.23%
-48.76%
-40.53%
UPRO
68.74%
1.54%
27.81%
92.49%
24.82%
24.04%
Основные характеристики
| SRTY | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | -1.46 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 40.57% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 62.77% | 36.44% |
| Макс. просадка | -99.99% | -76.82% |
| Текущая просадка | -99.99% | -4.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и UPRO
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между SRTY и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и UPRO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 10.50% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и UPRO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и UPRO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.