Сравнение SRTY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SRTY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRTY или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SRTY и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и UPRO
Основные характеристики
SRTY:
-0.63
UPRO:
1.56
SRTY:
-0.67
UPRO:
2.01
SRTY:
0.92
UPRO:
1.27
SRTY:
-0.39
UPRO:
1.95
SRTY:
-1.17
UPRO:
9.07
SRTY:
33.05%
UPRO:
6.53%
SRTY:
61.90%
UPRO:
37.99%
SRTY:
-99.99%
UPRO:
-76.82%
SRTY:
-99.99%
UPRO:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.45% против 24.22% соответственно.
SRTY
1.60%
17.38%
-1.28%
-39.20%
-44.95%
-39.45%
UPRO
-2.57%
-11.14%
1.70%
58.98%
18.62%
24.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и UPRO
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRTY и UPRO
SRTY
UPRO
Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и UPRO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности UPRO в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.26% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.95% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и UPRO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и UPRO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.