Сравнение SRTY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SRTY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -42.03% против 25.53% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и UPRO
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SRTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SRTY
UPRO
Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.21 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.06 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.22 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.60 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и UPRO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и UPRO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.82% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -33.38% | -42.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -63.94% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -76.82% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.68% | -81.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -14.53% | -79.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 8.41% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и UPRO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 16.04% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 28.48% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 54.36% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 50.34% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 53.69% | +14.52% |