PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с UPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -44.65%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -44.65% против 30.18% соответственно.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SRTY and UPRO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.84

The correlation between SRTY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и UPRO

Секторы
SRTY
UPRO

Финансовые услуги

49.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SRTY

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SRTY

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SRTY

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SRTY

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SRTY

-

UPRO
1.8%

Технологии

SRTY

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SRTY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.68

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.15

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.34

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

9.52

-11.07

SRTY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и UPRO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-26.78%

-41.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

-48.87%

-40.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

-63.94%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

-76.82%

-22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.27%

-89.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-14.39%

-79.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

6.57%

+37.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и UPRO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

14.68%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

29.49%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

37.35%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

50.62%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

53.79%

+14.63%

Сравнение комиссий SRTY и UPRO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и UPRO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and UPRO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (19.61%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -44.65% for SRTY. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -44.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.74% for UPRO.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор