PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.45% против 15.48% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between YANG and SPY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.58

The correlation between YANG and SPY shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YANG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.42

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.29

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.22

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.99

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.42

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.87

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.19%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-8.88%

-29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-18.76%

-75.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-24.50%

-72.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-33.72%

-65.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.33%

-99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-9.05%

-81.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

1.91%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

2.79%

+18.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

8.91%

+33.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

11.82%

+46.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

17.05%

+77.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

17.93%

+64.17%

Сравнение комиссий YANG и SPY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and SPY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -38.45% for YANG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.98% for SPY.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор