PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

YANG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.31% против 14.11% соответственно.

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий YANG и SPY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

YANG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.92

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.45

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.51

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

7.11

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.92

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.79

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.56

-1.05

Корреляция

Корреляция между YANG и SPY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.19%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-8.88%

-59.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-24.50%

-72.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-33.72%

-65.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-5.44%

-94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-9.09%

-81.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

2.57%

+54.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

5.28%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

9.49%

+33.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

19.06%

+52.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

17.05%

+77.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

17.92%

+64.28%