PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и SPY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
557.96%
YANG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.75

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.32

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

YANG:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.81

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.45

SPY:

2.39

Индекс Язвы

YANG:

55.92%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

YANG:

107.95%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -33.26% против 11.95% соответственно.


YANG

С начала года

-40.91%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-78.93%

5 лет

-44.72%

10 лет

-33.26%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и SPY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.75
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.32
SPY: 0.89
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YANG: 0.83
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.81
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.45
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.54
YANG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
12.00%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-10.54%
YANG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.10%
15.13%
YANG
SPY