PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGSPY
Дох-ть с нач. г.-71.45%25.52%
Дох-ть за 1 год-66.67%37.10%
Дох-ть за 3 года-41.27%9.68%
Дох-ть за 5 лет-39.36%15.68%
Дох-ть за 10 лет-37.09%13.27%
Коэф-т Шарпа-0.693.06
Коэф-т Сортино-0.854.08
Коэф-т Омега0.891.58
Коэф-т Кальмара-0.664.46
Коэф-т Мартина-1.3820.21
Индекс Язвы48.12%1.86%
Дневная вол-ть96.56%12.27%
Макс. просадка-99.96%-55.19%
Текущая просадка-99.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между YANG и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPY

С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.09% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
14.34%
YANG
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и SPY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и SPY

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
3.06
YANG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.12%0.18%0.00%0.00%0.03%1.18%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
0
YANG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
3.94%
YANG
SPY