PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -38.45% против 24.74% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between YANG and SPUU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.51

The correlation between YANG and SPUU shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

YANG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.29

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.91

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.01

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.28

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.29

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.64

-1.12

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPUU

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-18.19%

-20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-35.18%

-58.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-46.59%

-50.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-59.35%

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.58%

-99.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-9.50%

-81.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

4.12%

+20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPUU

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.60%

+15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

18.10%

+24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

23.88%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

33.46%

+60.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

35.76%

+46.34%

Сравнение комиссий YANG и SPUU

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPUU

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and SPUU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -38.45% for YANG. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.33% for SPUU.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор