PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

YANG и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.57%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -39.11% против 21.88% соответственно.

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

SPUU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.21%
1 год
26.73%
3 года*
29.20%
5 лет*
16.24%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий YANG и SPUU

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

YANG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.74

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.25

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.23

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

5.19

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.49

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.61

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.56

-1.05

Корреляция

Корреляция между YANG и SPUU составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPUU

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPUU в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.75%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPUU

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-18.19%

-49.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-46.59%

-50.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-59.35%

-40.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-12.00%

-87.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-9.62%

-80.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

5.46%

+51.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPUU

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

10.53%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

19.19%

+24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

36.23%

+35.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

33.45%

+60.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

35.72%

+46.50%