Сравнение YANG с SPEM
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.83%/yr vs 9.62%/yr for SPEM. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 45.69%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -37.83% против 9.62% соответственно.
YANG
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 21.92%
- С начала года
- 45.69%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- -43.76%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- -37.83%
SPEM
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам YANG и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 45.69% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.15% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Correlation
The correlation between YANG and SPEM is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.83 |
The correlation between YANG and SPEM shifts across timeframes, from -0.84 (10 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. SPEM — Ранг доходности на риск
YANG
SPEM
Сравнение YANG c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.49 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 8.92 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и SPEM
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -64.41% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -11.36% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -17.62% | -76.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -31.75% | -65.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | -36.06% | -63.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -3.05% | -96.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -14.72% | -75.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 3.17% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SPEM
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.51% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 14.76% | +28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.03% | 17.03% | +42.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.55% | 17.35% | +77.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 18.80% | +63.11% |
Сравнение комиссий YANG и SPEM
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SPEM
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPEM в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.52% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.80% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and SPEM have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (17.73%) compared to SPEM (7.51%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SPEM's -64.41%.
On 10-year performance, SPEM leads with 9.62% vs -37.83% for YANG. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.62% return vs -37.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.52% for SPEM.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.07% for SPEM.
SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор