PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YANG показывает доходность 19.18%, а SCHD немного выше – 19.82%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -38.45% против 12.79% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between YANG and SCHD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between YANG and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

YANG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.64

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
4.08

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.26

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

15.38

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.64

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.77

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.86

-1.35

Просадки

Сравнение просадок YANG и SCHD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-33.37%

-66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-4.61%

-34.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-16.13%

-77.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-16.85%

-80.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-33.37%

-66.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.73%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-3.32%

-87.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

1.87%

+22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SCHD

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

2.69%

+18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

7.65%

+34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

10.95%

+47.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

14.38%

+80.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

16.71%

+65.39%

Сравнение комиссий YANG и SCHD

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SCHD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and SCHD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs -38.45% for YANG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.24% for SCHD.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор