PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.21%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -37.21% против 12.94% соответственно.

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between YANG and SCHD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between YANG and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

YANG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.41

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.67

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

5.76

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

13.87

-11.97

YANG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и SCHD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-33.37%

-66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-4.61%

-30.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-16.13%

-77.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-16.85%

-80.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-33.37%

-66.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.87%

-98.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.53%

-3.31%

-87.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

1.91%

+18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SCHD

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.40%

3.12%

+15.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.95%

7.74%

+36.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

11.09%

+47.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

14.36%

+80.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.92%

16.70%

+65.22%

Сравнение комиссий YANG и SCHD

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SCHD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and SCHD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.94% vs -37.21% for YANG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.94% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.27% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор