PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

YANG и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -39.31% против 13.36% соответственно.

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий YANG и QQQE

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

YANG vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.65

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.08

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.10

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

4.39

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.69

-1.18

Корреляция

Корреляция между YANG и QQQE составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и QQQE

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок YANG и QQQE

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-32.14%

-67.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-9.41%

-58.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-32.14%

-65.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-32.14%

-67.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-6.39%

-93.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-5.22%

-85.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

3.19%

+53.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и QQQE

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

5.43%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

11.03%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

20.47%

+51.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

20.31%

+74.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

20.71%

+61.49%