PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
10.82%
QQQE
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 23.57%.


QQQE

С начала года

9.05%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.92%

1 год

17.93%

5 лет (среднегодовая)

13.59%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

QQQM

С начала года

23.57%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.82%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQEQQQM
Коэф-т Шарпа1.331.81
Коэф-т Сортино1.862.41
Коэф-т Омега1.231.32
Коэф-т Кальмара1.852.32
Коэф-т Мартина6.478.43
Индекс Язвы3.00%3.72%
Дневная вол-ть14.60%17.38%
Макс. просадка-32.14%-35.05%
Текущая просадка-2.58%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и QQQM

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQE и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.331.81
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.862.41
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.32
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.852.32
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.478.43
QQQE
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.81
QQQE
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QQQM

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQM в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.85%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QQQM

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-2.08%
QQQE
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QQQM

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 4.86%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
5.65%
QQQE
QQQM