PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQEQQQM
Дох-ть с нач. г.6.73%19.28%
Дох-ть за 1 год21.17%33.18%
Дох-ть за 3 года2.09%7.67%
Коэф-т Шарпа1.592.02
Коэф-т Сортино2.222.67
Коэф-т Омега1.281.36
Коэф-т Кальмара1.702.57
Коэф-т Мартина7.809.37
Индекс Язвы2.98%3.71%
Дневная вол-ть14.57%17.19%
Макс. просадка-32.14%-35.05%
Текущая просадка-2.99%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQE и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QQQM

С начала года, QQQE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 19.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
10.74%
QQQE
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и QQQM

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.80
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа QQQE и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.02
QQQE
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QQQM

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QQQM в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QQQM

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-3.23%
QQQE
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QQQM

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.72%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.46%
QQQE
QQQM