PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с QQQM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQE или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QQQE и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.06%
65.49%
QQQE
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.

QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.86%

5 лет

12.49%

10 лет

11.29%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQE и QQQM

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQE: 1.05
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.48
QQQE
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QQQM

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQM в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QQQM

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-12.26%
QQQE
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QQQM

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 15.31%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
16.54%
QQQE
QQQM