Сравнение QQQE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQE или QQQ.
Основные характеристики
| QQQE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.17% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 17.23% |
| Макс. просадка | -32.14% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.99% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между QQQE и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и QQQ
С начала года, QQQE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и QQQ
QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и QQQ
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и QQQ
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и QQQ
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.