PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.48%
683.44%
QQQE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.19

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.42

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

QQQE:

1.06

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.19

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.70

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

QQQE:

5.73%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QQQE:

-11.82%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.22% против 16.49% соответственно.


QQQE

С начала года

-3.76%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.19%

5 лет

12.38%

10 лет

11.22%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и QQQ

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.19
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.42
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQE: 1.06
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.19
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.70
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.49
QQQE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QQQ

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QQQ

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-13.25%
QQQE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QQQ

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 15.31%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
16.89%
QQQE
QQQ