PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с QQEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и QQEW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QQEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.14%
387.93%
QQQE
QQEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

QQEW:

0.14

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

QQEW:

0.35

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

QQEW:

1.05

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

QQEW:

0.14

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

QQEW:

0.52

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

QQEW:

5.75%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

QQEW:

21.81%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

QQEW:

-58.16%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

QQEW:

-11.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQE показывает доходность -3.24%, а QQEW немного ниже – -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQE имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции QQEW немного отстают с 11.03%.


QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.20%

5 лет

12.12%

10 лет

11.34%

QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.66%

5 лет

12.28%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и QQEW

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQEW в 0.58%.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и QQEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c QQEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
QQEW: 0.14
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
QQEW: 0.35
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQE: 1.05
QQEW: 1.05
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
QQEW: 0.14
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
QQEW: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQEW равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QQEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.14
QQQE
QQEW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QQEW

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQEW в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QQEW

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки QQEW в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QQEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-11.21%
QQQE
QQEW

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QQEW

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеют волатильность 15.31% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
15.65%
QQQE
QQEW