Сравнение QQQE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
QQQE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.30% против 35.31% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и TQQQ
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
QQQE vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
QQQE
TQQQ
Сравнение QQQE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.28 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и TQQQ
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и TQQQ
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -81.66% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -36.97% | +24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -81.66% | +49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -81.66% | +49.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -28.08% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -18.66% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 12.13% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 19.74% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 38.50% | -27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 67.35% | -46.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 66.53% | -46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 65.83% | -45.12% |