PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и TQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
417.87%
4,961.75%
QQQE
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.32

TQQQ:

0.19

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.61

TQQQ:

0.78

Коэф-т Омега

QQQE:

1.08

TQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.32

TQQQ:

0.24

Коэф-т Мартина

QQQE:

1.16

TQQQ:

0.67

Индекс Язвы

QQQE:

5.95%

TQQQ:

21.17%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.44%

TQQQ:

74.77%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

QQQE:

-8.57%

TQQQ:

-35.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -24.67%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 30.18% соответственно.


QQQE

С начала года

-0.21%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

0.11%

1 год

5.24%

5 лет

13.05%

10 лет

11.84%

TQQQ

С начала года

-24.67%

1 месяц

44.63%

6 месяцев

-15.69%

1 год

6.22%

5 лет

29.64%

10 лет

30.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и TQQQ

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.32
TQQQ: 0.19
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.61
TQQQ: 0.78
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQE: 1.08
TQQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.32
TQQQ: 0.24
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 1.16
TQQQ: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.19
QQQE
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и TQQQ

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TQQQ в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.72%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и TQQQ

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.57%
-35.90%
QQQE
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 15.23%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.30%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.23%
48.30%
QQQE
TQQQ