Сравнение QQQE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
QQQE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQE или TQQQ.
Основные характеристики
| QQQE | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 40.08% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 89.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | -5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.17% | 32.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 34.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 7.81 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 12.36% |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 51.35% |
| Макс. просадка | -32.14% | -81.66% |
| Текущая просадка | -2.99% | -18.03% |
Корреляция
Корреляция между QQQE и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и TQQQ
С начала года, QQQE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 40.08%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.59% против 34.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и TQQQ
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и TQQQ
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TQQQ в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.35% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и TQQQ
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.72%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.