PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.14%
496.00%
QQQE
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.91% соответственно.


QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.20%

5 лет

12.12%

10 лет

11.34%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.31%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и SPYG

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQE: 1.05
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.66
QQQE
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPYG

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPYG

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-11.62%
QQQE
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPYG

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 15.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
16.37%
QQQE
SPYG