PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.14%
396.30%
QQQE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

SPY:

2.26

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.29% против 11.99% соответственно.


QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.86%

5 лет

12.49%

10 лет

11.29%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и SPY

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
SPY: 0.86
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQE: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.51
QQQE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPY

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPY

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-9.89%
QQQE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPY

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.31% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
15.12%
QQQE
SPY