PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 15.43%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQE имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции SPY немного впереди с 15.48%.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between QQQE and SPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between QQQE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и SPY

Секторы
QQQE
SPY

Технологии

45.1%
35.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Промышленность

10.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Энергетика

2.0%
3.6%

Финансовые услуги

1.0%
11.8%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

QQQE
45.1%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
SPY
10.3%

Промышленность

QQQE
10.1%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
SPY
11.3%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
SPY
2.4%

Энергетика

QQQE
2.0%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
SPY
1.8%

Недвижимость

QQQE
0.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с XLK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QQQE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.29

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.22

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

14.99

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPY

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-55.19%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.88%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-18.76%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.50%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-33.72%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.05%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPY

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.79%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.91%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.82%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.05%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.93%

+2.79%

Сравнение комиссий QQQE и SPY

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPY

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 15.43% for QQQE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор