Сравнение QQQE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QQQE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQE имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
QQQE
8.78%
-0.09%
3.46%
19.12%
13.49%
12.55%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| QQQE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.53 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 12.17% |
| Макс. просадка | -32.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.82% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и SPY
QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между QQQE и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и SPY
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.85% | 0.79% | 0.97% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и SPY
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и SPY
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.