PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QQQE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.06% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с XLK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QQQE и SPY

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QQQE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.27

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPY

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPY

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-55.19%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.05%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.50%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-33.72%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.53%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.09%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.54%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPY

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.50%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.06%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.06%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.92%

+2.79%