PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.14%
400.95%
QQQE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

VOO:

2.27

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.12% соответственно.


QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.20%

5 лет

12.12%

10 лет

11.34%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и VOO

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
VOO: 0.88
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQE: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
QQQE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и VOO

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и VOO

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-9.90%
QQQE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и VOO

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
13.96%
QQQE
VOO