PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и NRGD


Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.


YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий YANG и NRGD

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


Доходность на риск

YANG vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGNRGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.86

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-1.68

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.86

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-1.25

+0.87

YANG vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.84

+0.35

Корреляция

Корреляция между YANG и NRGD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и NRGD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и NRGD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NRGD.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.38%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-89.38%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-87.49%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-54.53%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

61.43%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

22.39%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

51.08%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

89.30%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

87.95%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

87.95%

-5.73%