PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с NRGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, YANG returned -7.77% vs -81.37% for NRGD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.

Доходность

Сравнение доходности YANG и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -69.64%.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и NRGD

2026 (YTD)2025
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-37.99%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%

Correlation

The correlation between YANG and NRGD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с BOIL

Доходность на риск

YANG vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.10

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.52

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.98

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.53

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.10

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.80

+0.31

Просадки

Сравнение просадок YANG и NRGD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.64%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-82.88%

+44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-88.85%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-58.97%

-31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

53.12%

-28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 21.22%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

29.53%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

58.56%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

74.18%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

88.76%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

88.76%

-6.66%

Сравнение комиссий YANG и NRGD

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и NRGD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

YANG and NRGD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, YANG leads with -7.77% vs -81.37% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YANG has performed better with a -7.77% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for NRGD.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for NRGD.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор