Сравнение YANG с NRGD
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, YANG returned 39.58% vs -73.40% for NRGD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности YANG и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -62.70%.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
NRGD
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -62.70%
- 6 месяцев
- -63.70%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -41.67% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -62.70% | -35.40% |
Correlation
The correlation between YANG and NRGD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. NRGD — Ранг доходности на риск
YANG
NRGD
Сравнение YANG c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.92 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.46 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и NRGD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.64% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -80.03% | +44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -86.30% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -59.98% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 50.35% | -29.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и NRGD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.40%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 24.09% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 59.52% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 74.82% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 88.63% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 88.63% | -6.71% |
Сравнение комиссий YANG и NRGD
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и NRGD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and NRGD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.09%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, YANG leads with 39.58% vs -73.40% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 39.58% return vs -73.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for NRGD.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for NRGD.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор