Сравнение YANG с KOLD
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.21%/yr vs -24.95%/yr for KOLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.11%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -37.21% против -24.95% соответственно.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
KOLD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- -5.44%
- 5 лет*
- -37.40%
- 10 лет*
- -24.95%
Сравнение доходности по годам YANG и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.11% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between YANG and KOLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. KOLD — Ранг доходности на риск
YANG
KOLD
Сравнение YANG c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.26 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и KOLD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.45% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -72.50% | +37.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -84.34% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -97.96% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | -99.45% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -97.43% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -69.58% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 38.27% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KOLD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.40%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 23.44% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 95.95% | -52.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 112.90% | -54.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 118.80% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 101.79% | -19.87% |
Сравнение комиссий YANG и KOLD
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KOLD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and KOLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.44%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -24.95% vs -37.21% for YANG. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -24.95% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for KOLD.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for KOLD.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор