PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -39.11% против -28.67% соответственно.


YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий YANG и KOLD

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


Доходность на риск

YANG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.98

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.23

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

0.53

-0.91

YANG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.14

-0.35

Корреляция

Корреляция между YANG и KOLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KOLD

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и KOLD

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.45%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-72.50%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-98.91%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-99.45%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-97.35%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-69.16%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

31.34%

+25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KOLD

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

29.15%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

101.32%

-58.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

120.69%

-49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

118.51%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

101.90%

-19.68%