Сравнение YANG с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
YANG и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -39.11% против -28.67% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и KOLD
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
YANG vs. KOLD — Ранг доходности на риск
YANG
KOLD
Сравнение YANG c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.53 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.14 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между YANG и KOLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KOLD
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и KOLD
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.45% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -72.50% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -98.91% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -99.45% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -97.35% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -69.16% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 31.34% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KOLD
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 29.15% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 101.32% | -58.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 120.69% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 118.51% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 101.90% | -19.68% |