PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с JDST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с JDST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST).

YANG и JDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -38.98%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -39.11% против -69.53% соответственно.

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL

Сравнение комиссий YANG и JDST

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

YANG vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGJDSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.89

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-2.48

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.74

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.95

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-1.26

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между YANG и JDST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и JDST

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности JDST в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Просадки

Сравнение просадок YANG и JDST

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и JDST.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-94.07%

+26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-99.28%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-100.00%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-95.26%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

71.43%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и JDST

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 38.62%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

38.62%

-19.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

81.85%

-38.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

100.96%

-29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

79.84%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

107.20%

-24.98%