PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -64.52% против 18.45% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between JDST and UGL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between JDST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

JDST vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.98

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.43

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.38

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.17

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.98

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.75

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.57

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.39

-0.98

Просадки

Сравнение просадок JDST и UGL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-37.56%

-51.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-37.56%

-61.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-40.23%

-59.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-46.23%

-53.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.56%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-43.63%

-51.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

16.35%

+49.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и UGL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

11.03%

+22.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

46.81%

+32.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

52.91%

+45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

36.18%

+44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

32.34%

+72.42%

Сравнение комиссий JDST и UGL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и UGL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and UGL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -64.52% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for UGL.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор