PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JDST с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JDST и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -60.14% против 14.19% соответственно.


JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

UGL

1 день
-3.84%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-22.93%
1 год
20.84%
3 года*
41.67%
5 лет*
23.41%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
UGL
ProShares Ultra Gold
-22.93%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between JDST and UGL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between JDST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

JDST vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JDSTUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.42

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.93

-2.00

JDST vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и UGL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JDSTUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-50.02%

-38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-50.02%

-48.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-50.02%

-49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-50.02%

-49.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.02%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-43.63%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

22.37%

+48.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и UGL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JDSTUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

13.20%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

48.73%

+37.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

55.63%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

36.98%

+45.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

32.65%

+71.86%

Сравнение комиссий JDST и UGL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и UGL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JDST and UGL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -60.14% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for UGL.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор