Сравнение JDST с UGL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.52%/yr vs 14.52%/yr for UGL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -15.19%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -21.94%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -62.52% против 14.52% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.52%
- 1 месяц
- 20.38%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -77.41%
- 3 года*
- -67.49%
- 5 лет*
- -52.11%
- 10 лет*
- -62.52%
UGL
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам JDST и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -15.19% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.94% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between JDST and UGL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.75 |
The correlation between JDST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. UGL — Ранг доходности на риск
JDST
UGL
Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.48 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.25 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и UGL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -49.38% | -39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -49.38% | -49.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -49.38% | -49.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -49.38% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.38% | -50.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.32% | -43.62% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.15% | 19.12% | +49.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 17.12% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.95% | 49.57% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.25% | 55.16% | +49.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.17% | 36.75% | +45.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.97% | 32.56% | +72.41% |
Сравнение комиссий JDST и UGL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и UGL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.72% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and UGL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.99%) compared to UGL (17.12%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.52% vs -62.52% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 17.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.52% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for UGL.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор