Сравнение JDST с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL).
JDST и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или UGL.
Основные характеристики
| JDST | UGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.87% | 54.97% |
| Дох-ть за 1 год | -64.46% | 69.46% |
| Дох-ть за 3 года | -34.35% | 17.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -63.30% | 16.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -65.37% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | -1.49 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 14.69 |
| Индекс Язвы | 46.87% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 70.18% | 28.92% |
| Макс. просадка | -100.00% | -75.93% |
| Текущая просадка | -100.00% | -18.59% |
Корреляция
Корреляция между JDST и UGL составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JDST и UGL
С начала года, JDST показывает доходность -51.87%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 54.97%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -65.37% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и UGL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и UGL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.15% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и UGL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.