Сравнение JDST с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL).
JDST и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -69.53% против 20.61% соответственно.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и UGL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
JDST vs. UGL — Ранг доходности на риск
JDST
UGL
Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.78 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 2.11 | -4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.59 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.76 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.78 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.00 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.64 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.42 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между JDST и UGL составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и UGL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и UGL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -37.56% | -56.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -40.23% | -59.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -46.23% | -53.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.85% | -74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -43.76% | -51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 11.11% | +60.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 20.81% | +17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 49.09% | +32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 55.46% | +45.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 35.70% | +44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 32.19% | +75.01% |