Сравнение JDST с UGL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 14.19%/yr for UGL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -60.14% против 14.19% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам JDST и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between JDST and UGL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.75 |
The correlation between JDST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. UGL — Ранг доходности на риск
JDST
UGL
Сравнение JDST c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.42 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.93 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и UGL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -50.02% | -38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -50.02% | -48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -50.02% | -49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -50.02% | -49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.02% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -43.63% | -51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 22.37% | +48.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и UGL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 13.20% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 48.73% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 55.63% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 36.98% | +45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 32.65% | +71.86% |
Сравнение комиссий JDST и UGL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и UGL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and UGL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -60.14% for JDST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for UGL.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор