PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

YANG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -39.31% против -32.45% соответственно.

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий YANG и GUSH

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

YANG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.82

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.38

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.33

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

3.31

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.82

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между YANG и GUSH составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GUSH

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GUSH в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок YANG и GUSH

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.98%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-28.35%

-39.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-73.64%

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-99.94%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.76%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-92.81%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

17.58%

+39.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GUSH

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

16.80%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

39.22%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

67.65%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

68.71%

+25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

94.28%

-12.08%