PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с IAUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -41.46%/yr vs 31.53%/yr for IAUM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности GLL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.00%.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

IAUM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.58%
1 год
32.42%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-9.74%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.00%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between GLL and IAUM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

-1.00

The correlation between GLL and IAUM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

GLL vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.24

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.63

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.70

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.22

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.24

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.16

-1.83

Просадки

Сравнение просадок GLL и IAUM

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-20.87%

-78.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-19.15%

-45.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-19.15%

-68.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-17.68%

-81.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-5.30%

-79.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

7.70%

+34.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и IAUM

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.50%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

22.89%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

26.31%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

17.86%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

17.86%

+14.26%

Сравнение комиссий GLL и IAUM

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и IAUM

Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and IAUM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to IAUM (5.50%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.53% vs -41.46% for GLL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.53% return vs -41.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLL and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while IAUM is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор