PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.98%
8.60%
GLL
IAUM

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 27.52%.


GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

IAUM

С начала года

27.52%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

8.60%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GLLIAUM
Коэф-т Шарпа-1.312.23
Коэф-т Сортино-2.062.98
Коэф-т Омега0.781.39
Коэф-т Кальмара-0.404.06
Коэф-т Мартина-1.4413.28
Индекс Язвы26.69%2.47%
Дневная вол-ть29.44%14.74%
Макс. просадка-97.04%-20.87%
Текущая просадка-96.69%-5.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и IAUM

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между GLL и IAUM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.312.23
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.062.98
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.39
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.644.06
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.4413.28
GLL
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31
2.23
GLL
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и IAUM

Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и IAUM

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.40%
-5.54%
GLL
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и IAUM

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
5.63%
GLL
IAUM