Сравнение GLL с IAUM
GLL (ProShares UltraShort Gold) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -38.14%/yr vs 27.50%/yr for IAUM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности GLL и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -7.58%.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
IAUM
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -7.89% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.58% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between GLL and IAUM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -1.00 |
The correlation between GLL and IAUM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GLL
IAUM
Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.16 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и IAUM
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -26.14% | -73.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -26.14% | -38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -26.14% | -61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -26.14% | -72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -5.48% | -79.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 9.20% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и IAUM
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 8.54% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 24.30% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 27.45% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 18.15% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.15% | +14.21% |
Сравнение комиссий GLL и IAUM
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и IAUM
Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and IAUM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to IAUM (8.54%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs IAUM's -26.14%.
On 3-year performance, IAUM leads with 27.50% vs -38.14% for GLL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 27.50% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while IAUM is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор