Сравнение GLL с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).
GLL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или IAUM.
Основные характеристики
| GLL | IAUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | 30.05% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | 37.07% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | 13.55% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 6.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 14.42% |
| Макс. просадка | -97.04% | -20.87% |
| Текущая просадка | -96.82% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между GLL и IAUM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и IAUM
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 30.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и IAUM
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и IAUM
Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и IAUM
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и IAUM
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.