PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с IAUM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

GLL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или IAUM.

Корреляция

Корреляция между GLL и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.63%
86.14%
GLL
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

IAUM:

2.53

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

IAUM:

3.35

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

IAUM:

1.44

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

IAUM:

5.21

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

IAUM:

14.25

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

IAUM:

2.96%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

IAUM:

16.68%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

IAUM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 25.91%.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

IAUM

С начала года

25.91%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

20.43%

1 год

41.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и IAUM

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
IAUM: 2.53
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
IAUM: 3.35
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
IAUM: 1.44
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.65
IAUM: 5.21
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
IAUM: 14.25

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
2.53
GLL
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и IAUM

Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и IAUM

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.28%
-3.51%
GLL
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и IAUM

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
8.29%
GLL
IAUM