Сравнение GLL с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
GLL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -9.74% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и IAUM
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
GLL vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GLL
IAUM
Сравнение GLL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.92 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 2.35 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.74 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.02 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.92 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.31 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между GLL и IAUM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и IAUM
Ни GLL, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и IAUM
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -20.87% | -78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -19.15% | -52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -11.69% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -4.99% | -80.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 5.23% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и IAUM
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 10.38% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 24.00% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 27.53% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 17.79% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 17.79% | +14.20% |