Сравнение YANG с FLCH
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YANG returned -33.99%/yr vs -4.82%/yr for FLCH. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -11.05%.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -7.05% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between YANG and FLCH is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.96 |
The correlation between YANG and FLCH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. FLCH — Ранг доходности на риск
YANG
FLCH
Сравнение YANG c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.44 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и FLCH
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -62.09% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -21.48% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -25.43% | -68.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -52.45% | -44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -37.30% | -62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -30.61% | -59.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 9.71% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FLCH
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 6.18% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 13.90% | +28.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 19.78% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 29.60% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 27.82% | +54.04% |
Сравнение комиссий YANG и FLCH
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FLCH
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FLCH в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and FLCH have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FLCH leads with -4.82% vs -33.99% for YANG. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.82% return vs -33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.43% for FLCH.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.19% for FLCH.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор