PortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с ASHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCH и ASHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-66.55%
FLCH
ASHX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLCH

С начала года

10.92%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

6.44%

1 год

28.72%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

ASHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCH и ASHX

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.


График комиссии ASHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHX: 0.60%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и ASHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ASHX
Ранг риск-скорректированной доходности ASHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCH: 0.93
Коэффициент Сортино FLCH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCH: 1.48
Коэффициент Омега FLCH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLCH: 1.20
Коэффициент Кальмара FLCH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCH: 0.58
ASHX: 0.00
Коэффициент Мартина FLCH, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCH: 2.36


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.00
FLCH
ASHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ASHX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
0.00%100.38%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%80.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ASHX


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.02%
-76.33%
FLCH
ASHX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ASHX

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
0
FLCH
ASHX