PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCH с ASHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCH и ASHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.13%
0
FLCH
ASHX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLCH

С начала года

-3.75%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

6.80%

1 год

18.81%

5 лет

-5.27%

10 лет

N/A

ASHX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCH и ASHX

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.


ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
График комиссии ASHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и ASHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

ASHX
Ранг риск-скорректированной доходности ASHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.590.66
Коэффициент Сортино FLCH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.081.11
Коэффициент Омега FLCH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.34
Коэффициент Кальмара FLCH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.08
Коэффициент Мартина FLCH, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.595.42
FLCH
ASHX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.59
0.66
FLCH
ASHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ASHX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.99%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
100.38%100.38%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%80.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ASHX


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-48.82%
-76.33%
FLCH
ASHX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ASHX

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.15%
0
FLCH
ASHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab