PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с ASHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCH

1 день
-0.05%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-6.64%
С начала года
-6.03%
1 год
-0.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—
Всё время*
0.60%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCH

Franklin FTSE China ETF
$1.44M$3.92M$3.21M

Сравнение доходности по годам FLCH и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%0.54%

Correlation

The correlation between FLCH and ASHX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between FLCH and ASHX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и ASHX

Секторы
FLCH
ASHX

Потребительский циклический сектор

23.3%
7.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Коммуникационные услуги

16.8%
1.5%

Технологии

9.9%
14.1%

Промышленность

8.0%
16.0%

Здравоохранение

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
14.3%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.3%
ASHX
7.1%

Финансовые услуги

FLCH
19.5%
ASHX
19.6%

Коммуникационные услуги

FLCH
16.8%
ASHX
1.5%

Технологии

FLCH
9.9%
ASHX
14.1%

Промышленность

FLCH
8.0%
ASHX
16.0%

Здравоохранение

FLCH
5.9%
ASHX
7.9%

Сырьевые материалы

FLCH
5.4%
ASHX
9.6%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.5%
ASHX
14.3%

Энергетика

FLCH
3.4%
ASHX
4.2%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
ASHX
4.3%

Недвижимость

FLCH
1.6%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с KWEBFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с ASHSASHX с DBAW

Доходность на риск

FLCH vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCH c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

—

—

FLCH vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

—

—

Сравнение комиссий FLCH и ASHX

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ASHX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.30%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and ASHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

FLCH has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for ASHX.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор