PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCH

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.45%
1 год
8.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.30%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%-0.69%

Correlation

The correlation between FLCH and ASHX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLCH and ASHX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и ASHX

Секторы
FLCH
ASHX

Потребительский циклический сектор

23.4%
7.1%

Финансовые услуги

18.2%
19.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
1.5%

Технологии

12.9%
14.1%

Промышленность

9.1%
16.0%

Сырьевые материалы

5.5%
9.6%

Здравоохранение

5.3%
7.9%

Энергетика

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
14.3%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
ASHX
7.1%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
ASHX
19.6%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
ASHX
1.5%

Технологии

FLCH
12.9%
ASHX
14.1%

Промышленность

FLCH
9.1%
ASHX
16.0%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
ASHX
9.6%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
ASHX
7.9%

Энергетика

FLCH
3.7%
ASHX
4.2%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
ASHX
14.3%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
ASHX
4.3%

Недвижимость

FLCH
1.7%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с DBAWASHX с CN

Доходность на риск

FLCH vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

—

—

Сравнение комиссий FLCH и ASHX

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ASHX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.52%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and ASHX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

FLCH has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for ASHX.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор