PortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с IPAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCH и IPAC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLCH и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
36.15%
FLCH
IPAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCH:

0.93

IPAC:

0.49

Коэф-т Сортино

FLCH:

1.48

IPAC:

0.82

Коэф-т Омега

FLCH:

1.20

IPAC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLCH:

0.58

IPAC:

0.62

Коэф-т Мартина

FLCH:

2.36

IPAC:

1.96

Индекс Язвы

FLCH:

13.53%

IPAC:

4.90%

Дневная вол-ть

FLCH:

34.27%

IPAC:

19.55%

Макс. просадка

FLCH:

-62.09%

IPAC:

-30.99%

Текущая просадка

FLCH:

-41.02%

IPAC:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.60%.


FLCH

С начала года

10.92%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

6.44%

1 год

28.72%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

IPAC

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

4.13%

1 год

9.02%

5 лет

9.04%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCH и IPAC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%
График комиссии IPAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPAC: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и IPAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCH: 0.93
IPAC: 0.49
Коэффициент Сортино FLCH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCH: 1.48
IPAC: 0.82
Коэффициент Омега FLCH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLCH: 1.20
IPAC: 1.11
Коэффициент Кальмара FLCH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCH: 0.58
IPAC: 0.62
Коэффициент Мартина FLCH, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCH: 2.36
IPAC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.49
FLCH
IPAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и IPAC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IPAC в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
3.28%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и IPAC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.02%
-3.05%
FLCH
IPAC

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и IPAC

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
12.56%
FLCH
IPAC