PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с IPAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.91%/yr vs 7.72%/yr for IPAC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 12.43%.

FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
—

IPAC

1 день
-3.27%
1 месяц
0.51%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.54%
1 год
27.68%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.17%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		12.43%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.89%

Correlation

The correlation between FLCH and IPAC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLCH and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и IPAC

Секторы
FLCH
IPAC

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.8%

Технологии

16.8%
17.0%

Промышленность

15.5%
19.2%

Финансовые услуги

14.4%
22.7%

Энергетика

12.6%
1.6%

Сырьевые материалы

6.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.7%

Здравоохранение

2.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Недвижимость

1.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
IPAC
9.8%

Технологии

FLCH
16.8%
IPAC
17.0%

Промышленность

FLCH
15.5%
IPAC
19.2%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
IPAC
22.7%

Энергетика

FLCH
12.6%
IPAC
1.6%

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
IPAC
8.7%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
IPAC
4.7%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
IPAC
5.0%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
IPAC
1.5%

Недвижимость

FLCH
1.6%
IPAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
IPAC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Доходность на риск

FLCH vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.61

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.26

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.42

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

8.62

-8.63

FLCH vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и IPAC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-30.99%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-11.49%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-15.45%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-29.64%

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-3.27%

-34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-7.46%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

3.22%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и IPAC

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.65%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.43%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.30%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.29%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

16.80%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

16.60%

+11.26%

Сравнение комиссий FLCH и IPAC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и IPAC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IPAC в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.93%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and IPAC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (6.43%) compared to FLCH (5.65%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs IPAC's -30.99%.

On 5-year performance, IPAC leads with 7.72% vs -5.91% for FLCH. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAC has performed better with a 7.72% return vs -5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

IPAC has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.77% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.09% for IPAC.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор