PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с IPAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -1.91%/yr vs 8.69%/yr for IPAC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 17.25%.

FLCH

1 день
-0.05%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-6.64%
С начала года
-6.03%
1 год
-0.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—
Всё время*
0.60%

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCH

Franklin FTSE China ETF
$1.44M$3.92M$3.21M

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам FLCH и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.89%

Correlation

The correlation between FLCH and IPAC is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLCH and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и IPAC

Секторы
FLCH
IPAC

Потребительский циклический сектор

23.3%
10.6%

Финансовые услуги

19.5%
24.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
3.8%

Технологии

9.9%
13.7%

Промышленность

8.0%
20.5%

Здравоохранение

5.9%
5.4%

Сырьевые материалы

5.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Энергетика

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.3%
IPAC
10.6%

Финансовые услуги

FLCH
19.5%
IPAC
24.9%

Коммуникационные услуги

FLCH
16.8%
IPAC
3.8%

Технологии

FLCH
9.9%
IPAC
13.7%

Промышленность

FLCH
8.0%
IPAC
20.5%

Здравоохранение

FLCH
5.9%
IPAC
5.4%

Сырьевые материалы

FLCH
5.4%
IPAC
8.3%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.5%
IPAC
4.0%

Энергетика

FLCH
3.4%
IPAC
1.7%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
IPAC
1.6%

Недвижимость

FLCH
1.6%
IPAC
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с KWEBFLCH с CNYAFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEAIPAC с IDEV

Доходность на риск

FLCH vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCH c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.57

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.21

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.40

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.38

-8.44

FLCH vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и IPAC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-30.99%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-11.49%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-15.45%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-29.64%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

0.00%

-33.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-7.41%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

3.29%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и IPAC

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 5.36% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.57%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.98%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.59%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

16.91%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

16.65%

+11.11%

Сравнение комиссий FLCH и IPAC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и IPAC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IPAC в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.30%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and IPAC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (5.57%) compared to FLCH (5.36%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs IPAC's -30.99%.

On 5-year performance, IPAC leads with 8.69% vs -1.91% for FLCH. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAC has performed better with a 8.69% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.30% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.09% for IPAC.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор