Сравнение FLCH с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FLCH и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%.
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и VWO
FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCH vs. VWO — Ранг доходности на риск
FLCH
VWO
Сравнение FLCH c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.22 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.74 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.68 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и VWO
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и VWO
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -67.68% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -11.17% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -32.80% | -23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -8.80% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -15.93% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 3.27% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и VWO
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.39% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 12.26% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.85% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 17.20% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 19.18% | +8.87% |