PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с VWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -1.91%/yr vs 6.46%/yr for VWO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.76%.

FLCH

1 день
-0.05%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-6.64%
С начала года
-6.03%
1 год
-0.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—
Всё время*
0.60%

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCH

Franklin FTSE China ETF
$1.44M$3.92M$3.21M

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам FLCH и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%3.38%

Correlation

The correlation between FLCH and VWO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between FLCH and VWO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и VWO

Секторы
FLCH
VWO

Потребительский циклический сектор

23.3%
9.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.4%

Коммуникационные услуги

16.8%
6.6%

Технологии

9.9%
34.2%

Промышленность

8.0%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Энергетика

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.3%
VWO
9.1%

Финансовые услуги

FLCH
19.5%
VWO
19.4%

Коммуникационные услуги

FLCH
16.8%
VWO
6.6%

Технологии

FLCH
9.9%
VWO
34.2%

Промышленность

FLCH
8.0%
VWO
7.9%

Здравоохранение

FLCH
5.9%
VWO
3.7%

Сырьевые материалы

FLCH
5.4%
VWO
7.2%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.5%
VWO
3.3%

Энергетика

FLCH
3.4%
VWO
3.8%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
VWO
2.8%

Недвижимость

FLCH
1.6%
VWO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с KWEBFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FLCH vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCH c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.30

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.84

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.05

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.64

-6.70

FLCH vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VWO

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-67.68%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-11.17%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-17.37%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-30.88%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-2.01%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-15.72%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

3.44%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VWO

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.36% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.17%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.16%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.62%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

17.58%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

19.17%

+8.59%

Сравнение комиссий FLCH и VWO

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VWO

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.30%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and VWO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.36%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, VWO leads with 6.46% vs -1.91% for FLCH. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWO has performed better with a 6.46% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH and VWO have nearly identical dividend yields, around 2.30%.

FLCH is categorized as China Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор