PortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с CXSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCH и CXSE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-16.77%
FLCH
CXSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCH:

0.90

CXSE:

0.64

Коэф-т Сортино

FLCH:

1.44

CXSE:

1.16

Коэф-т Омега

FLCH:

1.20

CXSE:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLCH:

0.56

CXSE:

0.35

Коэф-т Мартина

FLCH:

2.27

CXSE:

1.46

Индекс Язвы

FLCH:

13.55%

CXSE:

16.05%

Дневная вол-ть

FLCH:

34.24%

CXSE:

36.51%

Макс. просадка

FLCH:

-62.09%

CXSE:

-70.01%

Текущая просадка

FLCH:

-41.04%

CXSE:

-58.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 7.50%.


FLCH

С начала года

10.87%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

6.25%

1 год

25.62%

5 лет

-0.55%

10 лет

N/A

CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.56%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCH и CXSE

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CXSE в 0.32%.


График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и CXSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCH: 0.90
CXSE: 0.64
Коэффициент Сортино FLCH, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCH: 1.44
CXSE: 1.16
Коэффициент Омега FLCH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLCH: 1.20
CXSE: 1.15
Коэффициент Кальмара FLCH, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCH: 0.56
CXSE: 0.35
Коэффициент Мартина FLCH, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCH: 2.27
CXSE: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.64
FLCH
CXSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CXSE

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CXSE в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CXSE

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и CXSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.04%
-58.03%
FLCH
CXSE

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CXSE

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 14.22% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.76%
FLCH
CXSE