PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с CXSE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -6.33%/yr vs -9.30%/yr for CXSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -4.16%.

FLCH

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.60%
1 год
-3.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
—

CXSE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.53%
1 год
12.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
-9.30%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.69%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-4.16%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%4.66%

Correlation

The correlation between FLCH and CXSE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between FLCH and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и CXSE

Секторы
FLCH
CXSE

Потребительский циклический сектор

25.5%
24.6%

Технологии

16.8%
27.4%

Промышленность

15.5%
12.7%

Финансовые услуги

14.4%
6.2%

Энергетика

12.6%
0.4%

Сырьевые материалы

6.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
12.1%

Здравоохранение

2.1%
8.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
CXSE
24.6%

Технологии

FLCH
16.8%
CXSE
27.4%

Промышленность

FLCH
15.5%
CXSE
12.7%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
CXSE
6.2%

Энергетика

FLCH
12.6%
CXSE
0.4%

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
CXSE
12.1%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
CXSE
8.6%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
CXSE
0.2%

Недвижимость

FLCH
1.6%
CXSE
0.8%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
CXSE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

FLCH vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.96

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.73

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.44

-1.85

FLCH vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CXSE

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-70.01%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-17.70%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-32.12%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-64.47%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-48.73%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-27.90%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

8.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CXSE

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.58%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.43%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

15.56%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

21.86%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

32.37%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

28.73%

-0.87%

Сравнение комиссий FLCH и CXSE

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CXSE

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CXSE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.09%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.78%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLCH and CXSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.43%) compared to FLCH (5.58%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs CXSE's -70.01%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.33% vs -9.30% for CXSE. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.33% return vs -9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.

CXSE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.78% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор