PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.34%/yr vs -11.84%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%2.57%

Correlation

The correlation between FLCH and KWEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLCH and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и KWEB

Секторы
FLCH
KWEB

Потребительский циклический сектор

20.0%
34.3%

Финансовые услуги

18.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

14.9%
27.0%

Технологии

13.9%
19.5%

Промышленность

11.1%
4.2%

Здравоохранение

5.7%
5.9%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

FLCH
20.0%
KWEB
34.3%

Финансовые услуги

FLCH
18.3%
KWEB
1.9%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.9%
KWEB
27.0%

Технологии

FLCH
13.9%
KWEB
19.5%

Промышленность

FLCH
11.1%
KWEB
4.2%

Здравоохранение

FLCH
5.7%
KWEB
5.9%

Сырьевые материалы

FLCH
5.2%
KWEB

-

Энергетика

FLCH
3.3%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.2%
KWEB
3.0%

Коммунальные услуги

FLCH
1.8%
KWEB

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
KWEB
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FLCH vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.64

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.80

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.42

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.84

+0.74

FLCH vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и KWEB

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-80.92%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-41.62%

+20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-41.62%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-68.04%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-68.22%

+32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-35.54%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

20.90%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и KWEB

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.46%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

20.13%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

27.46%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

47.59%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

40.01%

-12.20%

Сравнение комиссий FLCH и KWEB

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и KWEB

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLCH and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -11.84% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.37% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.70% for KWEB.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор