PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с KWEB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -1.91%/yr vs -6.82%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.18%.

FLCH

1 день
-0.05%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-6.64%
С начала года
-6.03%
1 год
-0.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—
Всё время*
0.60%

KWEB

1 день
-1.21%
1 месяц
11.53%
6 месяцев
-14.60%
С начала года
-16.18%
1 год
-14.71%
3 года*
1.37%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
0.09%
Всё время*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCH

Franklin FTSE China ETF
$1.44M$3.92M$3.21M

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF
$566.53M$558.35M$673.10M

Сравнение доходности по годам FLCH и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-16.18%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%2.57%

Correlation

The correlation between FLCH and KWEB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLCH and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и KWEB

Секторы
FLCH
KWEB

Потребительский циклический сектор

23.3%
36.4%

Финансовые услуги

19.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
32.4%

Технологии

9.9%
11.8%

Промышленность

8.0%
4.5%

Здравоохранение

5.9%
6.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.3%
KWEB
36.4%

Финансовые услуги

FLCH
19.5%
KWEB
1.8%

Коммуникационные услуги

FLCH
16.8%
KWEB
32.4%

Технологии

FLCH
9.9%
KWEB
11.8%

Промышленность

FLCH
8.0%
KWEB
4.5%

Здравоохранение

FLCH
5.9%
KWEB
6.0%

Сырьевые материалы

FLCH
5.4%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.5%
KWEB
3.0%

Энергетика

FLCH
3.4%
KWEB

-

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
KWEB

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
KWEB
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FLCH vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCH c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.53

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.62

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.35

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.66

+0.60

FLCH vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и KWEB

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-80.92%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-41.62%

+20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-41.62%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-63.96%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-66.99%

+33.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-35.68%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

22.21%

-11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и KWEB

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.36%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.63%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

20.53%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

27.63%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

46.95%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

40.05%

-12.29%

Сравнение комиссий FLCH и KWEB

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и KWEB

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KWEB в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.30%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.34%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and KWEB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (7.63%) compared to FLCH (5.36%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, FLCH leads with -1.91% vs -6.82% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -1.91% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.30% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.70% for KWEB.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор