PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -6.33%/yr vs -16.26%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%.

FLCH

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-13.60%
1 год
-3.41%
3 года*
8.77%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.69%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%2.57%

Correlation

The correlation between FLCH and KWEB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLCH and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и KWEB

Секторы
FLCH
KWEB

Потребительский циклический сектор

25.5%
36.0%

Технологии

16.8%
17.5%

Промышленность

15.5%
3.3%

Финансовые услуги

14.4%
2.0%

Энергетика

12.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
28.4%

Здравоохранение

2.1%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
KWEB
36.0%

Технологии

FLCH
16.8%
KWEB
17.5%

Промышленность

FLCH
15.5%
KWEB
3.3%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
KWEB
2.0%

Энергетика

FLCH
12.6%
KWEB

-

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
KWEB
28.4%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
KWEB
6.0%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
KWEB

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
KWEB
3.9%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
KWEB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FLCH vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-1.34

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.64

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.36

+0.95

FLCH vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и KWEB

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-80.92%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-39.96%

+19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-39.96%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-72.17%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.45%

-71.89%

+33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-35.38%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

18.86%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и KWEB

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.58%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.05%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

20.44%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

27.15%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

47.69%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

40.00%

-12.14%

Сравнение комиссий FLCH и KWEB

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и KWEB

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.78%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLCH and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.05%) compared to FLCH (5.58%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.33% vs -16.26% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.33% return vs -16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 1.78% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.70% for KWEB.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор