PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs -14.33%/yr for KWEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%0.47%

Correlation

The correlation between FLCH and KWEB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLCH and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и KWEB

Секторы
FLCH
KWEB

Потребительский циклический сектор

23.4%
37.7%

Финансовые услуги

18.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
24.8%

Технологии

12.9%
17.6%

Промышленность

9.1%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
6.0%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
KWEB
37.7%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
KWEB
2.2%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
KWEB
24.8%

Технологии

FLCH
12.9%
KWEB
17.6%

Промышленность

FLCH
9.1%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
KWEB

-

Здравоохранение

FLCH
5.3%
KWEB
6.0%

Энергетика

FLCH
3.7%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
KWEB

-

Недвижимость

FLCH
1.7%
KWEB
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FLCH vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.56

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.67

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.45

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.90

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.56

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FLCH и KWEB

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-80.92%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-34.13%

+18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-34.13%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-72.17%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-68.62%

+34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-35.25%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

16.97%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и KWEB

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.59%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.53%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

20.09%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

27.25%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

47.67%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

39.98%

-12.07%

Сравнение комиссий FLCH и KWEB

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и KWEB

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLCH and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -14.33% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.53% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.70% for KWEB.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор