PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.34%/yr vs -5.12%/yr for MCHI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.27%.

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%2.39%

Correlation

The correlation between FLCH and MCHI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.99

The correlation between FLCH and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и MCHI

Секторы
FLCH
MCHI

Потребительский циклический сектор

20.0%
24.9%

Финансовые услуги

18.3%
18.8%

Коммуникационные услуги

14.9%
18.1%

Технологии

13.9%
12.1%

Промышленность

11.1%
5.3%

Здравоохранение

5.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.2%
5.5%

Энергетика

3.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

FLCH
20.0%
MCHI
24.9%

Финансовые услуги

FLCH
18.3%
MCHI
18.8%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.9%
MCHI
18.1%

Технологии

FLCH
13.9%
MCHI
12.1%

Промышленность

FLCH
11.1%
MCHI
5.3%

Здравоохранение

FLCH
5.7%
MCHI
5.1%

Сырьевые материалы

FLCH
5.2%
MCHI
5.5%

Энергетика

FLCH
3.3%
MCHI
3.7%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.2%
MCHI
3.0%

Коммунальные услуги

FLCH
1.8%
MCHI
1.8%

Недвижимость

FLCH
1.6%
MCHI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

FLCH vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.12

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.02

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.22

+0.13

FLCH vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и MCHI

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-62.95%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-23.22%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-25.85%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-53.95%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-38.13%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-24.63%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

10.66%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и MCHI

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 5.89% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.77%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.49%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.41%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

30.70%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

27.33%

+0.48%

Сравнение комиссий FLCH и MCHI

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и MCHI

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLCH and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCH has higher volatility (5.89%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs MCHI's -62.95%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -5.12% for MCHI. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.02% for MCHI.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.59% for MCHI.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор