PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCH с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCH с CNYA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).

FLCH и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCH или CNYA.

Корреляция

Корреляция между FLCH и CNYA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCH:

0.64

CNYA:

0.21

Коэф-т Сортино

FLCH:

1.22

CNYA:

0.52

Коэф-т Омега

FLCH:

1.17

CNYA:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLCH:

0.45

CNYA:

0.13

Коэф-т Мартина

FLCH:

1.80

CNYA:

0.33

Индекс Язвы

FLCH:

13.73%

CNYA:

19.33%

Дневная вол-ть

FLCH:

33.97%

CNYA:

33.88%

Макс. просадка

FLCH:

-62.09%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

FLCH:

-38.18%

CNYA:

-36.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 1.58%.

FLCH

С начала года

16.25%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

15.08%

1 год

21.52%

5 лет

0.19%

10 лет

N/A

CNYA

С начала года

1.58%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-3.05%

1 год

7.06%

5 лет

1.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCH и CNYA

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
FLCH
Franklin FTSE China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CNYA

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что сопоставимо с доходностью CNYA в 2.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.47%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		2.47%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CNYA

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CNYA

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...