PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с EEMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.83%/yr vs 8.71%/yr for EEMO. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности YANG и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 45.69%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью 35.52%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EEMO по среднегодовой доходности: -37.83% против 8.71% соответственно.

YANG

1 день
4.97%
1 месяц
21.92%
С начала года
45.69%
6 месяцев
48.59%
1 год
15.02%
3 года*
-43.76%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
-37.83%

EEMO

1 день
-8.31%
1 месяц
6.72%
С начала года
35.52%
6 месяцев
35.05%
1 год
47.55%
3 года*
23.13%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		45.69%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		35.52%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between YANG and EEMO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.56

The correlation between YANG and EEMO shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с AVEMEEMO с SPMO

Доходность на риск

YANG vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANGEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.58

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.17

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.24

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

11.80

-11.08

YANG vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EEMO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и EEMO

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-48.47%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-14.75%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-26.06%

-67.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-34.03%

-63.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-46.57%

-52.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-8.31%

-91.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.53%

-20.11%

-70.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.47%

4.04%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и EEMO

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 17.73%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

20.47%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.44%

28.78%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.03%

30.30%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.55%

20.93%

+73.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.91%

22.33%

+59.58%

Сравнение комиссий YANG и EEMO

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и EEMO

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EEMO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.67%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.80%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and EEMO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (20.47%) compared to YANG (17.73%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEMO leads with 8.71% vs -37.83% for YANG. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 17.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMO has performed better with a 8.71% return vs -37.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.67% for EEMO.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while EEMO is Momentum. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор