PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.77%/yr vs -0.21%/yr for KSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

CWEB

1 день
-7.70%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-40.28%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-33.98%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-84.41%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Correlation

The correlation between CWEB and KSTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.47

The correlation between CWEB and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KSTR

Секторы
CWEB
KSTR

Коммуникационные услуги

40.0%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
1.4%

Здравоохранение

6.8%
4.1%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Технологии

3.7%
78.5%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
KSTR
1.4%

Здравоохранение

CWEB
6.8%
KSTR
4.1%

Недвижимость

CWEB
4.8%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
KSTR

-

Технологии

CWEB
3.7%
KSTR
78.5%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
KSTR

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

KSTR
0.6%

Энергетика

CWEB

-

KSTR
0.9%

Промышленность

CWEB

-

KSTR
6.5%

Коммунальные услуги

CWEB

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.37

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.02

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.76

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

12.06

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.37

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.00

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KSTR

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-66.46%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-17.70%

-42.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-41.55%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-66.46%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-10.98%

-86.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-38.77%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

6.97%

+24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KSTR

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

15.14%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.10%

26.21%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

35.48%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

38.31%

+56.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

37.68%

+43.02%

Сравнение комиссий CWEB и KSTR

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KSTR

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.65%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and KSTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to KSTR (15.14%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -43.77% for CWEB. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KSTR has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -43.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for KSTR.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор