PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 5.38%/yr for CQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности YANG и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -38.45% против 5.38% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between YANG and CQQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

-0.82

The correlation between YANG and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

YANG vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.06

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.63

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.30

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

3.04

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.06

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.19

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.19

-0.68

Просадки

Сравнение просадок YANG и CQQQ

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-73.99%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-24.41%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-35.93%

-58.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-66.96%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-73.99%

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-48.65%

-51.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-28.30%

-62.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

10.40%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CQQQ

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

11.62%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

21.86%

+20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

29.79%

+28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

38.02%

+56.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

33.29%

+48.81%

Сравнение комиссий YANG и CQQQ

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CQQQ

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and CQQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to CQQQ (11.62%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.38% vs -38.45% for YANG. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.38% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.09% for CQQQ.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while CQQQ is China Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор