Сравнение CQQQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CQQQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или VOO.
Основные характеристики
| CQQQ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.48% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | -17.77% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -26.15% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.58% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 30.06% | 11.75% |
| Макс. просадка | -73.99% | -33.99% |
| Current Drawdown | -68.37% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и VOO
С начала года, CQQQ показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.04% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и VOO
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и VOO
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.58% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и VOO
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и VOO
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.