PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.78%
557.08%
CQQQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.72

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.10

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CQQQ:

14.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.25%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.07% против 12.07% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и VOO

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.72
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.10
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.54
CQQQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и VOO

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и VOO

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.25%
-9.90%
CQQQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и VOO

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
13.96%
CQQQ
VOO