PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и CWEB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.41

CWEB:

-0.04

Коэф-т Сортино

CQQQ:

0.89

CWEB:

0.53

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.11

CWEB:

1.07

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.23

CWEB:

-0.05

Коэф-т Мартина

CQQQ:

1.09

CWEB:

-0.15

Индекс Язвы

CQQQ:

15.08%

CWEB:

32.51%

Дневная вол-ть

CQQQ:

41.82%

CWEB:

83.49%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

CQQQ:

-59.98%

CWEB:

-96.04%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 25.46%.


CQQQ

С начала года

8.89%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

5.59%

1 год

16.84%

3 года

-0.61%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.26%

CWEB

С начала года

25.46%

1 месяц

27.21%

6 месяцев

18.69%

1 год

-3.24%

3 года

-6.24%

5 лет

-31.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco China Technology ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Сравнение комиссий CQQQ и CWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CWEB в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.26%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.31%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CWEB

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 8.31%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...