PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с CWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CQQQ returned -8.02%/yr vs -46.39%/yr for CWEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -52.76%.

CQQQ

1 день
0.88%
1 месяц
2.37%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.08%
1 год
25.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
5.94%

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.88%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between CQQQ and CWEB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between CQQQ and CWEB shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и CWEB

Секторы
CQQQ
CWEB

Технологии

61.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

20.6%
41.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
36.9%

Финансовые услуги

8.5%
2.3%

Промышленность

1.3%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
61.0%
CWEB
4.0%

Коммуникационные услуги

CQQQ
20.6%
CWEB
41.7%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.0%
CWEB
36.9%

Финансовые услуги

CQQQ
8.5%
CWEB
2.3%

Промышленность

CQQQ
1.3%
CWEB

-

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
CWEB

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

CWEB
4.0%

Энергетика

CQQQ

-

CWEB

-

Здравоохранение

CQQQ

-

CWEB
6.0%

Недвижимость

CQQQ

-

CWEB
5.2%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с GXC
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

CQQQ vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.97

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.50

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.77

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

-1.48

+3.91

CQQQ vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-98.09%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-67.63%

+43.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-67.63%

+31.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-95.63%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.47%

-98.08%

+49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.36%

-65.66%

+37.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

35.09%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CWEB

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 10.77%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

15.86%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

40.79%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

54.22%

-23.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

94.54%

-56.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

80.53%

-47.15%

Сравнение комиссий CQQQ и CWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CWEB в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.08%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and CWEB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (15.86%) compared to CQQQ (10.77%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -8.02% vs -46.39% for CWEB. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -8.02% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 2.08% for CQQQ.

CQQQ is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 1.30% for CWEB.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор