PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и CWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.24%
-82.05%
CQQQ
CWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.71

CWEB:

0.25

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.32

CWEB:

0.99

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.16

CWEB:

1.12

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.42

CWEB:

0.22

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.04

CWEB:

0.67

Индекс Язвы

CQQQ:

14.74%

CWEB:

31.85%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.24%

CWEB:

84.50%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

CQQQ:

-59.24%

CWEB:

-96.17%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 21.23%.


CQQQ

С начала года

10.89%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.96%

1 год

20.10%

5 лет

-2.21%

10 лет

0.63%

CWEB

С начала года

21.23%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

2.75%

1 год

3.96%

5 лет

-29.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и CWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.71
CWEB: 0.25
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.32
CWEB: 0.99
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.16
CWEB: 1.12
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.42
CWEB: 0.22
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.04
CWEB: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
0.25
CQQQ
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CWEB в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.25%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.43%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.24%
-96.17%
CQQQ
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CWEB

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 17.26%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 33.04%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.26%
33.04%
CQQQ
CWEB