PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с CWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CQQQ returned -7.31%/yr vs -43.87%/yr for CWEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.78%.

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between CQQQ and CWEB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between CQQQ and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и CWEB

Секторы
CQQQ
CWEB

Технологии

58.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

21.9%
40.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
38.4%

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
58.2%
CWEB
3.7%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
CWEB
40.0%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
CWEB
38.4%

Промышленность

CQQQ
1.3%
CWEB

-

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
CWEB
2.0%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
CWEB

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

CWEB
4.4%

Энергетика

CQQQ

-

CWEB

-

Здравоохранение

CQQQ

-

CWEB
6.8%

Недвижимость

CQQQ

-

CWEB
4.8%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с GXC
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

CQQQ vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.69

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.84

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.62

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-1.17

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQCWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.69

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-98.09%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-60.58%

+36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-60.58%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-95.63%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-97.59%

+48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-65.43%

+37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

32.03%

-21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CWEB

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 11.62%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

22.74%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

40.06%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

54.37%

-24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

94.49%

-56.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

80.68%

-47.39%

Сравнение комиссий CQQQ и CWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CWEB в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and CWEB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to CQQQ (11.62%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -7.31% vs -43.87% for CWEB. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -7.31% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.09% for CQQQ.

CQQQ is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 1.30% for CWEB.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор