Сравнение CQQQ с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CQQQ и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQQQ или MCHI.
Основные характеристики
| CQQQ | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 17.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 14.75% |
| Дох-ть за 3 года | -16.82% | -10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.73% | -2.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.58% | 1.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 1.51 |
| Индекс Язвы | 13.64% | 10.50% |
| Дневная вол-ть | 38.56% | 31.35% |
| Макс. просадка | -73.99% | -62.84% |
| Текущая просадка | -61.12% | -47.31% |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и MCHI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и MCHI
С начала года, CQQQ показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и MCHI
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQQQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и MCHI
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MCHI в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.47% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.42% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.48% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и MCHI
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и MCHI
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.