PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.17%
33.01%
CQQQ
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.78

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.40

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.17

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.46

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.27

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

CQQQ:

14.50%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.33%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.17%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: -0.12% против -0.29% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.66%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

3.20%

1 год

27.09%

5 лет

-3.72%

10 лет

-0.12%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и MCHI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.78
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.40
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQQQ: 1.17
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.46
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.27
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.93
CQQQ
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и MCHI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и MCHI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.17%
-41.67%
CQQQ
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и MCHI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
14.44%
CQQQ
MCHI