PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQQQ с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с MCHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 4.49%/yr vs 4.05%/yr for MCHI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.05% соответственно.

CQQQ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
0.04%
1 год
12.43%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
4.49%
Всё время*
5.55%

MCHI

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-6.51%
С начала года
-6.14%
1 год
-1.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
4.05%
Всё время*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CQQQ

Invesco China Technology ETF
$54.25M$63.74M$76.36M

MCHI

iShares MSCI China ETF
$141.13M$141.11M$171.49M

Сравнение доходности по годам CQQQ и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.04%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.14%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CQQQ and MCHI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.86

The correlation between CQQQ and MCHI shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и MCHI

Секторы
CQQQ
MCHI

Технологии

57.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

24.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

16.5%
22.4%

Промышленность

1.2%
5.4%

Финансовые услуги

0.5%
19.2%

Сырьевые материалы

0.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

CQQQ
57.0%
MCHI
13.9%

Коммуникационные услуги

CQQQ
24.7%
MCHI
19.3%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
16.5%
MCHI
22.4%

Промышленность

CQQQ
1.2%
MCHI
5.4%

Финансовые услуги

CQQQ
0.5%
MCHI
19.2%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
MCHI
5.1%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

MCHI
2.9%

Энергетика

CQQQ

-

MCHI
3.4%

Здравоохранение

CQQQ

-

MCHI
5.3%

Недвижимость

CQQQ

-

MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

MCHI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

CQQQ vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CQQQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.07

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.05

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.06

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.12

+1.22

CQQQ vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и MCHI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-62.95%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-23.22%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.64%

-25.35%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-51.41%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-62.95%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.38%

-36.00%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-24.68%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

11.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и MCHI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

4.96%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

14.39%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

20.48%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

30.40%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

27.35%

+6.22%

Сравнение комиссий CQQQ и MCHI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и MCHI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MCHI в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.16%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.96%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and MCHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.43%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 4.49% vs 4.05% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 4.49% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.96% for MCHI.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.59% for MCHI.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор