PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с MCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.94%/yr vs 4.23%/yr for MCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.94% против 4.23% соответственно.

CQQQ

1 день
0.88%
1 месяц
2.37%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.08%
1 год
25.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
5.94%

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.88%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CQQQ and MCHI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.86

The correlation between CQQQ and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и MCHI

Секторы
CQQQ
MCHI

Технологии

61.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

20.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
24.9%

Финансовые услуги

8.5%
18.8%

Промышленность

1.3%
5.3%

Сырьевые материалы

0.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

CQQQ
61.0%
MCHI
12.1%

Коммуникационные услуги

CQQQ
20.6%
MCHI
18.1%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.0%
MCHI
24.9%

Финансовые услуги

CQQQ
8.5%
MCHI
18.8%

Промышленность

CQQQ
1.3%
MCHI
5.3%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

MCHI
3.0%

Энергетика

CQQQ

-

MCHI
3.7%

Здравоохранение

CQQQ

-

MCHI
5.1%

Недвижимость

CQQQ

-

MCHI
1.6%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

CQQQ vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.28

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.27

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.26

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

-0.61

+3.03

CQQQ vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и MCHI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-62.95%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-21.77%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-25.85%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-56.98%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-62.95%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.47%

-41.23%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.36%

-24.57%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

9.38%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и MCHI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.14%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

14.86%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

20.29%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

30.74%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

27.35%

+6.03%

Сравнение комиссий CQQQ и MCHI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и MCHI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MCHI в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.08%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and MCHI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.77%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.94% vs 4.23% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.94% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

MCHI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.08% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.59% for MCHI.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор