PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с TCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CQQQ returned 11.73%/yr vs 17.20%/yr for TCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 9.91%.

CQQQ

1 день
0.88%
1 месяц
2.37%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.08%
1 год
25.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
5.94%

TCHI

1 день
1.13%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.23%
1 год
33.79%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.88%34.96%9.84%-16.71%-26.72%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		9.91%33.13%9.09%-5.61%-24.30%

Correlation

The correlation between CQQQ and TCHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between CQQQ and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и TCHI

Секторы
CQQQ
TCHI

Технологии

61.0%
59.3%

Коммуникационные услуги

20.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.9%

Финансовые услуги

8.5%
0.5%

Промышленность

1.3%
11.8%

Сырьевые материалы

0.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
61.0%
TCHI
59.3%

Коммуникационные услуги

CQQQ
20.6%
TCHI
10.5%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.0%
TCHI
13.9%

Финансовые услуги

CQQQ
8.5%
TCHI
0.5%

Промышленность

CQQQ
1.3%
TCHI
11.8%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
TCHI
0.3%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

TCHI
2.0%

Энергетика

CQQQ

-

TCHI
0.8%

Здравоохранение

CQQQ

-

TCHI

-

Недвижимость

CQQQ

-

TCHI

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

CQQQ vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.29

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.86

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

3.57

-1.15

CQQQ vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и TCHI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-43.96%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-20.73%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-27.78%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.47%

-3.84%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.36%

-21.27%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

9.48%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и TCHI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.36%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

19.23%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

26.48%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

34.85%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

34.85%

-1.47%

Сравнение комиссий CQQQ и TCHI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и TCHI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TCHI в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.08%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.11%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CQQQ and TCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CQQQ has higher volatility (10.77%) compared to TCHI (9.36%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.20% vs 11.73% for CQQQ. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.20% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

TCHI has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.08% for CQQQ.

CQQQ is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор