Сравнение CQQQ с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
CQQQ и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQQQ и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -27.54% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью -7.87%.
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CQQQ и TCHI
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.
Доходность на риск
CQQQ vs. TCHI — Ранг доходности на риск
CQQQ
TCHI
Сравнение CQQQ c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 1.17 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CQQQ и TCHI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и TCHI
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TCHI в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и TCHI
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQQQ | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -43.96% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -20.73% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.24% | -19.40% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -21.96% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 8.94% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и TCHI
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQQQ | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.21% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 18.00% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 28.73% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 35.10% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 35.10% | -2.05% |