PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с PGJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds from Invesco - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.38%/yr vs 0.21%/yr for PGJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 5.38% против 0.21% соответственно.

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between CQQQ and PGJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.86

The correlation between CQQQ and PGJ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и PGJ

Секторы
CQQQ
PGJ

Технологии

58.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

21.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
44.8%

Промышленность

1.3%
6.5%

Финансовые услуги

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
58.2%
PGJ
16.2%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
PGJ
14.5%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
PGJ
44.8%

Промышленность

CQQQ
1.3%
PGJ
6.5%

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
PGJ
3.6%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
PGJ

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

PGJ
7.6%

Энергетика

CQQQ

-

PGJ
2.3%

Здравоохранение

CQQQ

-

PGJ
0.8%

Недвижимость

CQQQ

-

PGJ
3.1%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

CQQQ vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.29

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.26

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.28

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-0.52

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.29

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и PGJ

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-78.37%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-25.69%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-30.82%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-70.00%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-78.37%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-66.25%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-31.74%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

13.49%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и PGJ

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

8.54%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

17.28%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

24.46%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

43.73%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

36.69%

-3.40%

Сравнение комиссий CQQQ и PGJ

И CQQQ, и PGJ имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и PGJ

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PGJ в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and PGJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.38% vs 0.21% for PGJ. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.38% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ and PGJ have the same expense ratio: 0.70% per year.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.09% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while PGJ tracks Halter USX China Index.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор