PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQQQ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.07%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

CQQQ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
-7.86%
С начала года
1.94%
1 год
19.42%
3 года*
9.49%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
5.07%

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		1.94%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between CQQQ and KWEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between CQQQ and KWEB shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KWEB

Секторы
CQQQ
KWEB

Технологии

58.4%
19.5%

Коммуникационные услуги

25.1%
27.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
34.3%

Промышленность

1.5%
4.2%

Финансовые услуги

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
58.4%
KWEB
19.5%

Коммуникационные услуги

CQQQ
25.1%
KWEB
27.0%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.4%
KWEB
34.3%

Промышленность

CQQQ
1.5%
KWEB
4.2%

Финансовые услуги

CQQQ
0.6%
KWEB
1.9%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KWEB
3.0%

Энергетика

CQQQ

-

KWEB

-

Здравоохранение

CQQQ

-

KWEB
5.9%

Недвижимость

CQQQ

-

KWEB
3.9%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

CQQQ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.64

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.80

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.42

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-0.84

+2.63

CQQQ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-80.92%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-41.62%

+17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-41.62%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-68.04%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-80.92%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.44%

-68.22%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-35.54%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

20.90%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KWEB

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

8.46%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

20.13%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

27.46%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

47.59%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

40.01%

-6.54%

Сравнение комиссий CQQQ и KWEB

И CQQQ, и KWEB имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.12%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KWEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.22%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.07% vs 0.00% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.07% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ and KWEB have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.12% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор