PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.09%
47.67%
CQQQ
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.72

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.33

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.16

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.43

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.10

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

CQQQ:

14.54%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.24%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.25%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: -0.07% против -0.46% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и KWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.72
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.33
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.16
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.43
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.10
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.50
CQQQ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.25%
-65.10%
CQQQ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KWEB

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
15.98%
CQQQ
KWEB