PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CQQQ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и KWEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.36%
61.28%
CQQQ
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.93

KWEB:

0.86

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.60

KWEB:

1.50

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.19

KWEB:

1.18

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.51

KWEB:

0.47

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.69

KWEB:

2.33

Индекс Язвы

CQQQ:

13.60%

KWEB:

14.88%

Дневная вол-ть

CQQQ:

39.46%

KWEB:

40.36%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

CQQQ:

-58.47%

KWEB:

-61.89%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CQQQ имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции KWEB немного отстают с 1.82%.


CQQQ

С начала года

13.00%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-4.17%

1 год

36.92%

5 лет

-1.37%

10 лет

1.84%

KWEB

С начала года

19.56%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-5.78%

1 год

34.23%

5 лет

-2.10%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и KWEB

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
CQQQ: 0.93
KWEB: 0.86
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 1.60
KWEB: 1.50
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CQQQ: 1.19
KWEB: 1.18
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CQQQ: 0.51
KWEB: 0.47
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CQQQ: 2.69
KWEB: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.86
CQQQ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KWEB в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.25%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
2.93%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.47%
-61.89%
CQQQ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KWEB

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 10.03%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
11.91%
CQQQ
KWEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab