PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.38%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 5.38% против -0.18% соответственно.

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between CQQQ and KWEB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between CQQQ and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KWEB

Секторы
CQQQ
KWEB

Технологии

58.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

21.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
37.7%

Промышленность

1.3%
3.1%

Финансовые услуги

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
58.2%
KWEB
17.6%

Коммуникационные услуги

CQQQ
21.9%
KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.8%
KWEB
37.7%

Промышленность

CQQQ
1.3%
KWEB
3.1%

Финансовые услуги

CQQQ
0.1%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KWEB
3.1%

Энергетика

CQQQ

-

KWEB

-

Здравоохранение

CQQQ

-

KWEB
6.0%

Недвижимость

CQQQ

-

KWEB
5.2%

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

CQQQ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.56

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.67

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.45

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-0.90

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.56

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.06

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KWEB

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-80.92%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-34.13%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-34.13%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-72.17%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-80.92%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-68.62%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-35.25%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

16.97%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KWEB

Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 11.62% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

11.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

20.09%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

27.25%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

47.67%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

39.98%

-6.69%

Сравнение комиссий CQQQ и KWEB

И CQQQ, и KWEB имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KWEB

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KWEB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to KWEB (11.53%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 5.38% vs -0.18% for KWEB. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 5.38% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ and KWEB have the same expense ratio: 0.70% per year.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.09% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор