PortfoliosLab logo
Сравнение CQQQ с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQQQ и FXI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.80%
12.86%
CQQQ
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQQQ:

0.78

FXI:

1.19

Коэф-т Сортино

CQQQ:

1.40

FXI:

1.82

Коэф-т Омега

CQQQ:

1.17

FXI:

1.24

Коэф-т Кальмара

CQQQ:

0.46

FXI:

0.83

Коэф-т Мартина

CQQQ:

2.27

FXI:

3.71

Индекс Язвы

CQQQ:

14.50%

FXI:

11.37%

Дневная вол-ть

CQQQ:

42.33%

FXI:

35.43%

Макс. просадка

CQQQ:

-73.99%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

CQQQ:

-61.17%

FXI:

-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции CQQQ превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: -0.12% против -1.91% соответственно.


CQQQ

С начала года

5.66%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

3.20%

1 год

27.09%

5 лет

-3.72%

10 лет

-0.12%

FXI

С начала года

12.06%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

9.11%

1 год

37.44%

5 лет

-0.02%

10 лет

-1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CQQQ и FXI

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQQQ и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQQQ c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQQQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CQQQ: 0.78
FXI: 1.19
Коэффициент Сортино CQQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CQQQ: 1.40
FXI: 1.82
Коэффициент Омега CQQQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CQQQ: 1.17
FXI: 1.24
Коэффициент Кальмара CQQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CQQQ: 0.46
FXI: 0.83
Коэффициент Мартина CQQQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CQQQ: 2.27
FXI: 3.71

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.19
CQQQ
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и FXI

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FXI в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.57%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и FXI

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.17%
-31.57%
CQQQ
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и FXI

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
15.26%
CQQQ
FXI