PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с ASHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 5.36%/yr for ASHR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности YANG и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: -38.45% против 5.36% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between YANG and ASHR is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.72

The correlation between YANG and ASHR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

YANG vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.21

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.09

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.84

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.92

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.21

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.22

-0.71

Просадки

Сравнение просадок YANG и ASHR

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-51.30%

-48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-7.69%

-31.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-33.12%

-60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-45.76%

-51.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-51.30%

-48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-16.08%

-83.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-29.18%

-61.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.49%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и ASHR

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.87%

+15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

11.52%

+31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

16.84%

+41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

23.89%

+70.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

24.05%

+58.05%

Сравнение комиссий YANG и ASHR

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и ASHR

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ASHR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and ASHR have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.36% vs -38.45% for YANG. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.36% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.11% for ASHR.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while ASHR is China Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Direxion and DWS. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор