Сравнение ASHR с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC).
ASHR и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASHR и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHR и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.15% соответственно.
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHR и GXC
ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
ASHR vs. GXC — Ранг доходности на риск
ASHR
GXC
Сравнение ASHR c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHR | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.46 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.76 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.64 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 2.01 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.46 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASHR и GXC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHR и GXC
Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ASHR и GXC
Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | -71.96% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.11% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -54.30% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -60.23% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -32.31% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -28.81% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.26% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHR и GXC
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.07% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.70% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 22.60% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 28.92% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 26.08% | -1.95% |