PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и GXC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASHR и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.28%
39.60%
ASHR
GXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.28

GXC:

0.76

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.63

GXC:

1.28

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

GXC:

1.18

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.19

GXC:

0.48

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.51

GXC:

1.86

Индекс Язвы

ASHR:

18.19%

GXC:

13.95%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

GXC:

34.08%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

ASHR:

-40.91%

GXC:

-41.64%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -2.64% против 0.20% соответственно.


ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.72%

1 год

8.62%

5 лет

0.61%

10 лет

-2.64%

GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и GXC

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.28
GXC: 0.76
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.63
GXC: 1.28
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASHR: 1.10
GXC: 1.18
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.19
GXC: 0.48
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.51
GXC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.76
ASHR
GXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и GXC

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GXC в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и GXC

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.91%
-41.64%
ASHR
GXC

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и GXC

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 10.44%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.22%
ASHR
GXC