PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASHR с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с GXC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC).

ASHR и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASHR или GXC.

Корреляция

Корреляция между ASHR и GXC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.27

GXC:

0.45

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.61

GXC:

0.97

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

GXC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.18

GXC:

0.32

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.46

GXC:

1.24

Индекс Язвы

ASHR:

19.15%

GXC:

14.25%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.34%

GXC:

33.95%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

ASHR:

-38.52%

GXC:

-39.12%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -2.34% против 0.92% соответственно.

ASHR

С начала года

1.93%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-0.32%

1 год

8.82%

5 лет

1.09%

10 лет

-2.34%

GXC

С начала года

12.66%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

13.02%

1 год

15.18%

5 лет

-0.15%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASHR и GXC

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
GXC
SPDR S&P China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и GXC

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GXC в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		1.11%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.49%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и GXC

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и GXC

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.61%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...