PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и FXI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.28%
20.08%
ASHR
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.28

FXI:

1.12

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.63

FXI:

1.73

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

FXI:

1.23

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.19

FXI:

0.77

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.51

FXI:

3.47

Индекс Язвы

ASHR:

18.19%

FXI:

11.39%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

FXI:

35.39%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

ASHR:

-40.91%

FXI:

-31.83%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -2.64% против -1.95% соответственно.


ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.72%

1 год

8.62%

5 лет

0.61%

10 лет

-2.64%

FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и FXI

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.28
FXI: 1.12
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.63
FXI: 1.73
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASHR: 1.10
FXI: 1.23
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.19
FXI: 0.77
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.51
FXI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.12
ASHR
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FXI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FXI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.91%
-31.83%
ASHR
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FXI

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 10.44%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.26%
ASHR
FXI