PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASHR с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и FXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ASHR и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.07%
7.50%
ASHR
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.59

FXI:

1.05

Коэф-т Сортино

ASHR:

1.06

FXI:

1.71

Коэф-т Омега

ASHR:

1.17

FXI:

1.21

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.37

FXI:

0.60

Коэф-т Мартина

ASHR:

1.69

FXI:

3.67

Индекс Язвы

ASHR:

11.26%

FXI:

9.58%

Дневная вол-ть

ASHR:

32.17%

FXI:

33.44%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

ASHR:

-39.04%

FXI:

-38.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 28.90%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.26% против -0.47% соответственно.


ASHR

С начала года

13.13%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.85%

5 лет

-0.36%

10 лет

1.26%

FXI

С начала года

28.90%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

16.86%

1 год

30.64%

5 лет

-4.62%

10 лет

-0.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и FXI

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASHR c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.591.05
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.061.71
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.21
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.60
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.693.67
ASHR
FXI

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
1.05
ASHR
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и FXI

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FXI в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.12%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%2.64%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и FXI

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.04%
-38.97%
ASHR
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и FXI

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 10.33% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.33%
10.87%
ASHR
FXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab