PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASHR с ASHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и ASHS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ASHR и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.63%
25.41%
ASHR
ASHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.13

ASHS:

0.10

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.42

ASHS:

0.43

Коэф-т Омега

ASHR:

1.06

ASHS:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.08

ASHS:

0.06

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.24

ASHS:

0.21

Индекс Язвы

ASHR:

16.97%

ASHS:

18.34%

Дневная вол-ть

ASHR:

32.18%

ASHS:

37.76%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

ASHS:

-69.90%

Текущая просадка

ASHR:

-42.55%

ASHS:

-58.86%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: -1.87% против -4.99% соответственно.


ASHR

С начала года

-4.76%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-22.33%

1 год

4.01%

5 лет

0.53%

10 лет

-1.87%

ASHS

С начала года

-0.58%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-19.79%

1 год

4.19%

5 лет

2.18%

10 лет

-4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и ASHS

И ASHR, и ASHS имеют комиссию равную 0.65%.


ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии ASHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHS: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и ASHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг риск-скорректированной доходности ASHS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ASHR: 0.13
ASHS: 0.10
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ASHR: 0.42
ASHS: 0.43
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASHR: 1.06
ASHS: 1.06
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ASHR: 0.08
ASHS: 0.06
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ASHR: 0.24
ASHS: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.10
ASHR
ASHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и ASHS

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ASHS в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.19%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.69%0.69%0.65%1.91%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и ASHS

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и ASHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-58.86%
ASHR
ASHS

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и ASHS

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.23%
5.51%
ASHR
ASHS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab