PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с ASHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и ASHS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASHR и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.86%
25.38%
ASHR
ASHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.26

ASHS:

0.17

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.61

ASHS:

0.53

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

ASHS:

1.08

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.18

ASHS:

0.10

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.48

ASHS:

0.34

Индекс Язвы

ASHR:

18.12%

ASHS:

19.46%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

ASHS:

39.26%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

ASHS:

-69.90%

Текущая просадка

ASHR:

-40.75%

ASHS:

-58.87%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: -2.72% против -5.62% соответственно.


ASHR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.59%

5 лет

0.67%

10 лет

-2.72%

ASHS

С начала года

-0.60%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-3.03%

1 год

7.46%

5 лет

1.22%

10 лет

-5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и ASHS

И ASHR, и ASHS имеют комиссию равную 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии ASHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHS: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и ASHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг риск-скорректированной доходности ASHS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.26
ASHS: 0.17
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.61
ASHS: 0.53
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASHR: 1.10
ASHS: 1.08
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.18
ASHS: 0.10
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.48
ASHS: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.17
ASHR
ASHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и ASHS

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ASHS в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.69%0.69%0.65%1.91%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и ASHS

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и ASHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.75%
-58.87%
ASHR
ASHS

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 10.45%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
13.00%
ASHR
ASHS