PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHR с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с CNYA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHR returned 4.90%/yr vs 5.47%/yr for CNYA. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям CNYA по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.47% соответственно.

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%

CNYA

1 день
0.70%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.72%
1 год
20.83%
3 года*
8.03%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
5.47%
Всё время*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

CNYA

iShares MSCI China A ETF
$938.92K$2.18M$4.08M

Сравнение доходности по годам ASHR и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.08%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.72%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between ASHR and CNYA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between ASHR and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и CNYA

Секторы
ASHR
CNYA

Технологии

30.3%
37.3%

Финансовые услуги

19.8%
16.8%

Промышленность

16.9%
14.2%

Сырьевые материалы

9.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.3%

Здравоохранение

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Энергетика

2.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

ASHR
30.3%
CNYA
37.3%

Финансовые услуги

ASHR
19.8%
CNYA
16.8%

Промышленность

ASHR
16.9%
CNYA
14.2%

Сырьевые материалы

ASHR
9.3%
CNYA
10.7%

Потребительский защитный сектор

ASHR
6.7%
CNYA
5.8%

Потребительский циклический сектор

ASHR
5.9%
CNYA
4.3%

Здравоохранение

ASHR
4.3%
CNYA
3.8%

Коммунальные услуги

ASHR
2.9%
CNYA
2.9%

Энергетика

ASHR
2.3%
CNYA
2.6%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.6%
CNYA
1.1%

Недвижимость

ASHR
0.5%
CNYA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBAASHR с CHAU
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

ASHR vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASHR c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.52

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.02

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

5.72

+0.94

ASHR vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и CNYA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-49.49%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.37%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-33.35%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-44.65%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-49.49%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-17.84%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.02%

-20.60%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.65%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и CNYA

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 8.07% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

15.87%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

20.22%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

23.88%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.63%

+0.58%

Сравнение комиссий ASHR и CNYA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и CNYA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CNYA в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.81%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ASHR and CNYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNYA has higher volatility (8.09%) compared to ASHR (8.07%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, CNYA leads with 5.47% vs 4.90% for ASHR. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 5.47% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.81% for CNYA.

ASHR tracks CSI 300 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.60% for CNYA.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор