PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHR returned -1.34%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between ASHR and CNYA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between ASHR and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и CNYA

Секторы
ASHR
CNYA

Технологии

26.3%
30.0%

Финансовые услуги

20.4%
17.0%

Промышленность

16.7%
18.3%

Сырьевые материалы

10.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Здравоохранение

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.6%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

ASHR
26.3%
CNYA
30.0%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
CNYA
17.0%

Промышленность

ASHR
16.7%
CNYA
18.3%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
CNYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
CNYA
6.7%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
CNYA
5.7%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
CNYA
3.8%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
CNYA
3.2%

Энергетика

ASHR
2.7%
CNYA
3.2%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
CNYA
0.6%

Недвижимость

ASHR
0.5%
CNYA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

ASHR vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.92

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.81

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

14.19

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ASHR и CNYA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-49.49%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-7.59%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-33.35%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-44.70%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-13.73%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-20.68%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и CNYA

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 5.87%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.44%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.23%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.31%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

23.80%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

23.55%

+0.50%

Сравнение комиссий ASHR и CNYA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и CNYA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ASHR and CNYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -1.34% for ASHR. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.76% for CNYA.

ASHR tracks CSI 300 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.60% for CNYA.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор