PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASHR и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
32.26%
ASHR
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.26

CNYA:

0.22

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.61

CNYA:

0.55

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.18

CNYA:

0.15

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.48

CNYA:

0.40

Индекс Язвы

ASHR:

18.12%

CNYA:

18.43%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

ASHR:

-40.75%

CNYA:

-38.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.19%.


ASHR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.59%

5 лет

0.67%

10 лет

-2.72%

CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и CNYA

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.26
CNYA: 0.22
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.61
CNYA: 0.55
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ASHR: 1.10
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.18
CNYA: 0.15
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.48
CNYA: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.22
ASHR
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и CNYA

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и CNYA

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.75%
-38.74%
ASHR
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и CNYA

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 10.45% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
10.74%
ASHR
CNYA